Индикатор CCI ( индекс товарного канала )

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Индикатор CCI: описание, настройка + 4 стратегии торговли по индикатору

Среди многочисленных индикаторов группы осцилляторов наибольшей популярностью у трейдеров пользуются MACD и Stochastic . Это достаточно старые и уже проверенные временем инструменты анализа. Однако, есть не менее интересные, полезные и удобные в использовании осцилляторы, которые по какой-то причине не так часто можно увидеть на графиках. К таким относится индикатор CCI , не такой старый, но уже с репутацией хорошего средства технического анализа.

Индикатор CCI: описание

Индикатор CCI – осциллятор, применяемый в торговле для определения как классических сигналов осциллятора, так и некоторых особенных, свойственных именно этому индикатору. Почти 40 лет назад появилось первое упоминание с названием “Индекс товарного канала”. Опубликовал его известный аналитик Дональд Ламберт .

Не смотря на то, что в названии упоминается товарный сектор, торговать по сигналам CCI можно на любом графике – сырье, валютах, металлах, срочном рынке. Сам тип рынка совершенно не важен, ведь индикатор – это просто формула, которая оценивает колебания и значение относительно среднего. Соответственно, применяется без ограничений. Теперь рассмотрим особенности индикатора, которые выделяют его среди остальных:

  • индикатор CCI можно использовать на нестандартных для осциллятора периодах – часовом и даже получасовом ;
  • на самой линии в окошке индикатора можно проводить графический анализ , этим CCI похож на RSI ;
  • вместо привычных зон перепроданности или перекупленности у нас есть сразу несколько уровней, каждый со своим значением;

Всё перечисленное даёт большие возможности для анализа, нужно только разобраться в сигналах. Теперь перейдём к параметрам индикатора.

Настройка индикатора CCI

Для того, чтобы добавить индикатор CCI на график, открываем список индикаторов и переходим в раздел «Осцилляторы». Здесь уже в списке должен находиться Commodity Channel Index – это и есть CCI . Он отобразится в окошке под графиком, цветовая схема удобна как для черного фона, так и для белого.

Из базовых настроек здесь есть только одна переменная – период. Как и в случае со всеми остальными индикаторами, период играет ключевую роль. Он показывает, сколько будет браться свечей от текущей для анализа. Изначальное значение 20 достаточно универсально. Оно, в принципе, подходит практически для всех тайм фреймов. Например, на D 1 20 свечей образуют один торговый месяц, а на часовом это почти сутки.

Если есть интерес, то можно попробовать подобрать свой период, разница будет в следующем:

  1. Если увеличивать число баров, которые будут анализироваться, то это повысит точность индикатора. То есть улучшается фильтрация, но это актуально только в том случае, когда работаем с крупными периодами, например, четырёхчасовым. Здесь проявляются все черты классических средств технического анализа – колебания на больших тайм фреймах не так велики (имеется в виду волатильность ), поэтому все движения выглядят более плавными. Соответственно, если тренд начался, то даже полученное с небольшим опозданием подтверждение всё равно остаётся в рамках нормы и можно спокойно торговать по нему.
  2. Если же сократить количество баров в анализе, то получим вариант, при котором индикатор cci будет достаточно быстро показывать любые изменения ситуации, но актуально это лишь в том случае, когда цели движения не очень велики. Ситуация может измениться достаточно быстро, поэтому лучше выходить из сделки при первых же признаках смены тренда. Здесь как раз хорошо проявят себя уровни индикатора CCI , так как их достаточно много и все они используются, а при небольшом периоде их можно видеть гораздо чаще.

Конечно же график совсем не однороден, есть всплески активности, которые затем сменяются промежутками с низкой волатильностью и плавным движением.

Индикатор CCI можно настроить под такие движения. Делается это по достаточно простой схеме, которая позволит подобрать оптимальный именной в данный момент времени параметр периода:

Лучший российский брокер для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

  1. Ищем на графике нужного нам тайм фрейма локальный максимум и локальный минимум. Это не дневные показатели, а такие, чтобы точно прослеживался цикл роста или снижения. Ищем точки начала и окончания такого движения.
  2. Смотрим, сколько времени заняло такое движение, то есть сколько свечей нарисовалось за всё время от минимума до максимума (или наоборот). Итоговое число делим на 3. Именно результат этого действия и можно использовать в качестве периода.

Это простой и удобный вариант подстроиться под текущее состояние рынка, в котором сочетается и гибкость, и актуальность. Теперь рассмотрим как ведётся работа по CCI, и что вообще представляют собой линия и уровни.

Описание работы индикатора CCI

Работа индикатора строится на изучении изменения цены относительно среднего. То есть текущие показания по сути определяют степень отклонения, примерно также как это происходит и во множестве других индикаторов. Однако, как уже говорилось ранее, CCI не имеет границ, поэтому привычных по стохастику 0 и 100 мы здесь не увидим. Зато есть нулевая отметка, вокруг которой и происходит движение к разным уровням. Для полноценной работы следует добавить значения +200, +300, а также -200 и -300. Изначально их может не быть, добавлять следует в настройках – раздел “уровни”.

Данные значения используются со стороны распределения, а именно стандартных отклонений, при этом в качестве опорного значения мы принимаем сигму, равную 100. Такой подход даёт следующие результаты:

  1. Более 67% времени график будет двигаться так, что индикатор cci попадёт в диапазон горизонтальных уровней на расстояние 100 вверх и вниз от 0. То есть это от +100 до -100, основной диапазон для относительно спокойного рынка. Учитывая, что часть торговых суток, которая приходится на Азию, проходит обычно без резких колебаний, получаем вполне чёткую картину. При увеличении периода это станет ещё более наглядным.
  2. Следующие две области расположены ещё на 100 дальше. От 100 до 200 и от -100 до -200 соответственно. Индикатор выходит в эти области на достаточно резких колебаниях, которые обычно провоцируют новости или же начало европейской торговой сессии после вялой азиатской. Однако, надолго он там редко задерживается, поэтому общее время пребывания в указанных диапазонах не превышает 28%.
  3. И, наконец, экстремальные значения, которые лежат дальше области, ограниченной значением 200 с одной и с другой стороны. Нужен действительно серьёзный повод, чтобы индикатор cci ушёл так далеко. На это остаётся менее 5% времени, поэтому видеть эти значения будем очень редко.

Торговые стратегии CCI

Всего для индикатора CCI можно выделить 3 ключевых торговых сигнала, которые хорошо работают. Но нужно понимать, что статистика получается хорошей на достаточно продолжительном периоде времени. То есть, например, на 10 входов в рынок 6 сработают в плюс, два закроются в минус и ещё два, допустим, по безубытку.

Поэтому не стоит ждать, что каждый сигнал будет давать прибыль. Здесь множество параметров, в том числе и выбранный тайм фрейм, торговый инструмент, и так далее. Фунтиена – очень волатильная, поэтому на небольшом тайм фрейме будет много ложных сигналов. А какой-нибудь вялый кросс типа австралийского доллара к новозеландскому может давать сигналы крайне редко, оставаясь практически в постоянном флэте. Итак, выделим основные:

Стратегия №1 . Индикатор cci выходит за границу линии 100, после чего какое-то время находится выше неё в пространстве между 100 и 200. Затем происходит смена направления, и линия CCI устремляется вниз. В тот момент, когда она пересекает линию 100 теперь уже сверху вниз, нужно быть готовым открывать продажу. Но необходимо дождаться закрепления линии под этим значением, так как, до тех пор, пока не закрыт текущий бар, всё легко может измениться и линия снова вернётся в область между 100 и 200.

По точно такому же принципу формируется сигнал на покупку, только теперь это будет уже значение линии -100 и, соответственно, пересечение снизу вверх.

Вообще, индикатор CCI сочетается практически со всеми видами анализа, его можно даже использовать вместе с другими осцилляторами, как раз из-за того, что у него нет фиксированных границ и линия может выходить достаточно далеко, в то время как стохастик просто “прилипнет” к границе окошка и будет там пребывать долгое время.

Стратегия №2 . Второй торговый сигнал, который даёт индикатор CCI может напоминать таковой у диаграммных осцилляторов. Речь идёт о нулевой отметке, которую цена пересекает снизу вверх или сверху вниз. Особенно удобно в рамках коррекций и консолидаций .

Нужно дождаться когда цена пересечёт 0 и заходить в рынок только после того, как линия закрепится с другой стороны этой отметки, то есть всё как и в первом сигнале. Часто этот тип используется в том случае, когда индикатор CCI выступает как один из инструментов, по нему можно дожидаться подтверждения. Есть множество стратегий торговли по MACD , где анализ проводится по одним индикаторам, а вот вход в рынок происходит после пересечения нуля. Аналогично и с CCI . Он подтверждает образование локального тренда.

Также можно встретить торговые методики, когда рабочий лот разделяется на части. В контексте такого сигнала можно добавить первый сигнал – и вот получается две рыночные ситуации, в каждой из которых можно использовать по половине рабочего лота. Это консервативный вариант торговли, который может сократить общую прибыльность, но при этом он даёт возможность и сократить риски, особенно, если первую позицию впоследствии оставлять в безубытке, который затем перемещается и уже становится таковым для совокупности из двух ордеров.

Самый лучший вариант – применять такое разделение после окончания коррекции на тренде, то есть примерно так, как и в первом пункте. Получается дополнение к сигналу.

Стратегия №3. Самый популярный сигнал, который можно увидеть в использовании осцилляторов – это конвергенция и дивергенция . Основный смысл состоит в следующем – движению цены соответствует движение на индикаторе, но в какой-то момент они начинают значительно различаться. Происходит так после того, как интенсивность тренда снижается. Рассмотрим на примере бычьего движения.

После образования очередного максимума, который также отобразится максимумом на индикаторе, начинается снижение, обычная коррекция. После этого цена снова активно растёт и делает новый максимум. Индикатор cci также устремляется вверх, но как раз на нём нового максимума нет. Такая ситуация является хорошим сигналом к смене тренда, то есть к развороту вниз.

Стратегия №4. Ещё один интересный вариант работы с индикатором CCI – графический анализ по нему . В этом случае мы рассматриваем линию движения в качестве графика. Это позволяет строить трендовые линии или же искать разные фигуры из графического анализа. Например, нередко можно встретить треугольники (также, как и на RSI ) или даже ГИП.

Тот момент, когда индикатор пробивает свою трендовую линию можно считать сигналом ко входу в рынок, но обычно таким образом просто дожидаются подтверждения более раннего входа по какому-либо другому сигналу, хотя, можно рассматривать и как самостоятельный. Но отнести его к надёжным нельзя, так как часто после этого цена делает ещё одно движение, а распознать ложный пробой трудно и нужен опыт.

Заключение

В общем, можно сказать, что индикатор CCI вполне оправданно пользуется интересом со стороны трейдеров – это простой и удобный в использовании индикатор, который без проблем освоит даже новичок. Множество вариантов торговли,

Биржевой индикатор Индекс Товарного Канала (CCI)

Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, сокращенно CCI) — технический индикатор, показывающий отклонение ценового графика выбранного актива от его скользящей средней. Высокие значения индикатора CCI говорят о том, что актив переоценен рынком (зона перекупленности), низкие характеризуют недооцененность актива трейдерами (зона перепроданности).

Первоначально, что отображено в названии, индикатор CCI создавался для анализа рынков товаров, однако опыт показывает, что и на Форекс и на рынках ценных бумаг данный индикатор отлично работает.

Торговые сигналы индикатора CCI

Биржевой индикатор CCI обычно используется трейдерами для двух основных целей:

1. Поиск расхождений или дивергенции:

Под расхождением понимается различное поведение ценового графика и индикатора: если цена образует новый максимум, а CCI не поднимается выше предыдущих пиков, то мы можем смело говорить о дивергенции. После такого расхождения обычно начинается ценовая коррекция.

2. Определение зон перекупленности/перепроданности

Данное свойство индикатора CCI фактически вложено в его формулы расчета. CCI, как правило, двигается в коридоре от -100 до +100, при этом крайние точки характеризуют области перекупленности\перепроданности, так как именно в них ценовой график актива максимально удаляется от своего скользящего среднего. В итоге, значение выше +100 сигнализируют о состоянии перекупленности и, как следствие, скорой коррекции вниз, значения ниже -100 говорят о перепроданности рынка и возможном корректирующем подъеме цены.

Формула для расчета индикатора CCI

Расчет значений индикатора CCI можно условно разделить на 5 этапов:

1. Нахождение типичной цены — сумму максимума, минимума и цены закрытия каждого бара необходимо разделить на 3, то есть найти среднюю цену:

TP = (HIGH + LOW +CLOSE)/3

2. Вычисление простого скользящего среднего типичных цен за N периодов:

3. Вычитание полученного простого скользящего среднего из типичных цен каждого из предшествующих n периодов.

4. Вычисление n-периодного простого скользящего среднего абсолютных значений D

5. Умножение полученного SMA(D, N) на 0,015

6. Окончательное значение индикатора CCI, полученное делением M на D

HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета.

Yuriy Fedorov

Не плохо разбираюсь в тематике биржевого рынка, автоматизировал и протестировал множество различных торговых систем.

Индекс товарного канала (CCI)

Индикаторы и стратегии

Индекс товарного канала (CCI)

Индекс товарного канала (Commodity Channel Index, CCI) представляет собой осциллятор импульса, используемый в техническом анализе, прежде всего для определения уровней перекупленности и перепроданности, путём измерения вариаций инструмента от его статистического среднего. CCI — очень известный и широко используемый индикатор, который приобрел популярность во многом благодаря своей универсальности. Индикатор не имеет верхней или нижней границы. CCI часто используется для поиска разворотов, а также расхождений. Первоначально этот индикатор был предназначен для определения трендов сырьевых товаров, однако теперь он применяется для более широкого спектра финансовых инструментов.

Узнайте больше про Индекс товарного канала в Wiki TradingView.

This is live and non-repainting Point and Figure Chart Commodity Channel Index — CCI tool. The script has it’s own P&F engine and not using integrated function of Trading View. Point and Figure method is over 150 years old. It consist of columns that represent filtered price movements. Time is not a factor on P&F chart but as you can see with this script P&F.

Платформы бинарных опционов, предлагающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Добавить комментарий