Как прогнозировать движения курсов активов

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Прогнозирование движений цен рыночных активов методами волновой теории

Прогнозирование движений цен рыночных активов методами волновой теории

Сергей Меркушев — независимый трейдер, технический аналитик.

На вопрос о возможности предсказания будущих рыночных цен, поднятый в статье Appraiser от 14.08.08, ответ имеется в хорошо известной монографии Джона Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков», где по этому поводу отмечено, что прогнозирование возможно на основе волновой теории. «Теория волн Эллиота кажется пугающе сложной. Его учение позволяет увидеть полную перспективу движения рынка. определить, в какой именно точке своего цикла находится рынок». Таким образом, теория Эллиота, несмотря на сложность, единственная, позволяющая заблаговременно предупредить о вершине или основании рынка, находить целевые ориентиры и ценовые диапазоны.

Все бы хорошо, но механизма, методики анализа и прогнозирования автор не привел.

Пытаясь самостоятельно найти подходы к прогнозированию, обратил внимание на приведенные в книге Мэрфи пропорции между импульсными волнами 1, 3, 5 растущей и «а», «с» падающей фаз рынка. Напомню некоторые из них:

  1. Ценовой диапазон максимума волны 5 может быть установлен путем умножения длины волны 1 на (3.236- 4.236). Прибавив произведение к основанию волны 1, получим минимальный и максимальный ориентир вершины волны 5.
  2. При плоской коррекции по типу 3-3-5, где волна «в» достигает или превышает уровень вершины волны 5, волна «с» будет примерно равна 1.618 длины волны «а».
  3. Возможную длину волны «с» можно измерить, умножив 0.618 на длину волны «а», и вычтя полученное произведение из значения основания волны «а». Применение при анализе рынков этих и некоторых других простых правил позволило научиться понимать их текущее состояние, разработать методику успешного прогнозирования и получать правильные результаты.

Приведу несколько примеров.

Фондовые индексы США (здесь и далее данные по графикам с сайта www. Finam.ru. «теханализ -JAVA») в октябре 2002г. опустились до минимальных значений после почти трехлетнего падения, далее начался новый многолетний рост, волна 1 по индексу S&P500 составила (768.63- 954.4) пунктов. Весной 2007г. индексы достигли нижних границ диапазона (3.236 от величины волны 1) для вершины волны 5. Это говорило, что в любой момент может начаться коррекция к почти пятилетнему росту. Но рост продолжался, и к середине июля индекс S&P500 достиг уровня 1555.55 пункта — максимального ориентира (4.236 от величины волны 1) для волны 5. Стало ясно, что на фондовом рынке (ФР) США по законам волновой теории настало время «медвежьего рынка». Действительно, после нескольких дней «топтания» (индекс достигал 1555.83) цены на акции ФР США начали падать, индекс S&P500 снизился 16.08.07 до 1371.6 пункта. Волна «а» сформировалась в виде трехволновки, что говорило о плоской коррекции 3-3-5. Падение цен на ФР США, естественно, привело к таким же процессам на рынках других стран, включая Россию, пошли разговоры о «ипотечном», «финансовом» кризисах.

Волна «в» 11.10.07 достигла уровня 1576.03, превысив вершину волны 5, после сформировался треугольник, пробой которого вниз 04.01.08 позволил волне «с» опуститься до ценового ориентира 1.618 волны «а» — 1277.9 пункта. Панические продажи 21-22.01.08 ухудшили техническую, в том числе волновую, картину, а дневная свеча «висельник» от 22.01.08 на графиках многих эмитентов указала на дальнейшее направление движения — вниз. Падение индекса S&P500 остановил только уровень 1212.15 пункта, достигнутый 15.07.08 — максимальный ориентир падения (4.236) для подволны 5 волны «с» (волна «с» всегда пятиволновка, и здесь также соблюдаются пропорции между волнами), при этом имел место внутридневной «ложный пробой». Такая же ситуация и по индексу DJIA. Как видим, уровень 4.236 является сильной поддержкой- сопротивлением (если цены до него доходят) и «разворотным пунктом», хотя возможны «ложные пробои».

Таким образом, рост ФР США с 2002 по2007г.и его падение в последующий период происходил в строгом соответствии с волновой теорией и прогнозировался. Можно было предвидеть и падение цен на акции нашего рынка в июле- августе прошлого года, январское и летнее нынешнего.

Положительные результаты получены при аналогичном анализе и прогнозировании движения цен других эмитентов («голубые фишки» ФР России, валюты, цены на нефть и другое сырье). Цены на нефть, как и другие цены на спекулятивные рыночные активы, имеют волновую структуру движений и, следовательно, поддаются прогнозированию (хотя распространено противоположное суждение). На графике фьючерсов на нефть Brent за период с мая 1991г. минимальная цена равна 9.0$/баррель (12.98г.). Примем ее за минимум волны 1. Тогда волна 1- (9.0- 37.73), «3»- (16.63- 78.75). Ценовой диапазон для вершины волны 5, определенный по волне 1, равен (102- 130.5)$/баррель, уточненный по волне 5.1, сформировавшейся после падения цен на волне 4 в январе 2007г. до 50.4$/баррель — (147.9-178). Обычно уточненный по волне 5.1 прогноз совпадает с прогнозом по волне 1, уменьшая ценовой диапазон, но в случае расхождения является более точным, как более поздний по времени. В действительности цена достигла 148.4$/баррель, немного превысив нижний ценовой ориентир. Далее на нефтяном рынке началась коррекция. Как видим, волновая структура движений нефтяных цен очевидна!

Лучший российский брокер для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Приведенные примеры доказывают, что пропорции между импульсными волнами достаточно точно выдерживаются в среднесрочном (недели, месяцы) и долгосрочном (годы) периодах и позволяют правильно оценить состояние и перспективы рынков, предсказать будущие рыночные цены. Такие возможности важны для инвесторов и компаний, управляющих активами, так как повышают надежность и рентабельность операций, позволяют получить конкурентные преимущества. Дополнительные преимущества возникают при работе с опционами.

Для полноты картины приведу «волновую раскладку» по паре EUR/UED. После достижения максимума волны 1 на уровне 1.3673 прошла коррекция до 1.1637 (волна 2). По подволне 3.1- (1.1637- 1.2984) определялся ценовой диапазон волны 3- (1.5996- 1.7343). Вершина волны 3 немного превысила нижний ориентир, далее коррекция- волна 4, которая не должна пересекаться с вершиной волны 1.

Для желающих еще раз убедиться в соблюдении пропорций между импульсными волнами, приведу » волновые раскладки» по ряду акций нашего рынка (цены в рублях):

-Газпром (период с 30.05.07 по 12.09.08): волна «1» (222.65-251.46), «3» (237.26-294.4), «5» (251.82-365.64), «а» (365.64-281.6), «с» (369.5- 191.75). Ориентиры по волне «с»- 233 (1.618 волны «а»), 216.58 (4.236 от подволны 1), уточненный диапазон основания по подволне 5.1- (187.44-210.79).

-ГМКНорНик (с 2001г. по 12.09.08): «1» (345-2357.5), «3» (1192-4270), «5» (2440- 7723), «а» (7723-4913.3), «с» (7488.72- 2425.01). Диапазон подволны 5 волны «с»: (3321.68- 4305.4), ценовой ориентир основания волны «с»- 3176.9 (как 1.618 волны «а»). Забавно, но даже «прокол» цены до уровня 2425 имеет «волновое» объяснение: «обычно основание четвертой волны сдерживает падение цен»- тоже из книги Мэрфи (в данном случае основание волны 4- 2440).

Из истории:РАО ЕЭС (с 1998г. по 2006г.): «1» (0.253- 6.21), «3» (1.9- 10.648), «5» (6.492- 21.979), «а» (21.979- 17.17), «с» (22.28- 14.622).

В данной статье приведена малая толика результатов работ в данной области, практически не затронуты вопросы о способах уточнения ценовых диапазонов, прогнозирования на более коротких временных интервалах (дни, недели), взаимодействия волн разной иерархии, сложностей и ограничений при прогнозировании и др.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Как прогнозировать на бинарных опционах?

Добиться успеха в трейдинге удается единицам, поскольку большинство спекулянтов считают цифровые контракты одним из ответвлений казино. Сделки открываются наугад, анализ котировок не проводится, что приводит к обнулению депозита. Чтобы преуспеть в торгах, следует узнать, как прогнозировать на бинарных опционах. Эта тема будет освещена в статье.

Виды прогнозирования

Для составления прогноза относительно направления цены используются 3 метода — технический, фундаментальный и графический анализ. Системы кардинально отличаются, у каждой есть отличительные черты, на которых следует остановиться подробнее.

Технический анализ

Техническое прогнозирование бинарных опционов проводится с помощью разнообразных инструментов:

Они помогают искать на графике закономерности, указывающие на то или иное состояние рынка. После чего принимается решение о покупке ордера. Чтобы освоить теханализ, рекомендуется начать с изучения простых индикаторов, которые включены в Метатрейдер и платформы Olymp Trade, Binomo, Финмакс.

Фундаментальный анализ

Этот способ прогнозирования предполагает учет факторов, влияющих на рынок:

  • Политические. Выборы глав государств, заседания парламентариев, перестановки в парламенте, улучшение или ухудшение отношений между странами и прочее.
  • Психологические. Слухи и догадки относительно роста или падения цен на активы, валюту стран, выборов глав государств.
  • Форс-мажоры. События (пожары, землетрясения, цунами, погодные условия, ураганы), которые возникают неожиданно и влияют на экономику страны и национальную валюту.
  • Макроэкономические показатели. Рост и падение ВВП, уровень безработицы и прочая информация, говорящая о состоянии экономики страны.

Фундаментальный анализ помогает прогнозировать курсы валют. Чтобы узнавать новости, трейдеры пользуются Экономическим календарем, в который вносятся все публикации, влияющие на цены активов.

Графический анализ

Этот метод онлайн прогнозирования в бинарных опционах стоит особняком. Предполагает использование графических элементов:

  • линий поддержки и сопротивления;
  • уровней Фибоначчи;
  • треугольников;
  • зиг-загов.

На ценовой кривой ведется поиск фигур, который говорят о состоянии рынка — тренде, развороте, откате, флэте. На основе анализа принимается решение о приобретении опциона. Графический анализ сложнее технического и фундаментального, поскольку требует опыта. Новичку будет сложно построить линии и распознать фигуры на графике.

Способы составления прогнозов для курсов валют

Новички часто задаются вопросом, как прогнозировать в бинарных опционах курсы валют. Существует несколько способов, которые помогут находить благоприятных точки входа на рынок.

Индикаторы

Проще всего новичкам составить прогноз по валютам, воспользовавшись индикаторами. Инструменты анализируют котировки вместо трейдера в автоматическом режиме. Делятся на 3 категории:

  • Трендовые. Показывают направление тенденции, указывают точки вероятного разворота, окончания тренда. Наиболее популярными считаются Bollinger Bands, Moving Average, Parabolic.
  • Осцилляторы. Определяют тренд, указывают точки отката, разворота. К востребованным относятся Stochastic, RSI, ADX, ATR
  • Объемные. Помогают определять спрос на актив в текущий момент. Наиболее популярным инструментов считается Volume.

Для получения достоверной информации по котировкам трейдеры используют не 1 индикатор, а 2-3 одновременно. Такой подход позволяет отсеять ложные сигналы и сократить убытки. Однако инструменты работают с архивными данными, поэтому не дают 100% точных прогнозов.

Свечи

Использование графических элементов, индикаторов не потребуется, если научиться анализировать ценовую кривую и находить на ней паттерны и фигуры, говорящие о ситуации на рынке. Наиболее информативным считается отображение графика в режиме «японские свечи». На кривой появляются:

  • Волчок. Рынок находится во флэте, открывать сделки не рекомендуется.
  • Додж. Формируется, когда на рынке число покупателей и продавцов одинаковое. Треддинг в это время сопряжен с риском.
  • Марибозу. Свидетельствует о сильной волатильности.
  • Такури. Говорит о развороте тенденции.
  • Молот. Свидетельствует о нисходящей или восходящей тенденции, развороте.

Свечи вместе формируют паттерны, по которым ведутся торги. Моделей много, наиболее популярные:

  • Утренняя и вечерняя звезда;
  • Три свечи;
  • Три солдата;
  • Завеса из темных облаков;
  • Буратино;
  • Флаг;
  • Поглощение и прочие.

Нельзя сказать, что паттерны дают 100% сигналы для входа, погрешности присутствуют. Однако есть возможность снизить количество ложных входов. Рекомендуется поэкспериментировать с таймфреймом графика, воспользоваться дополнительными инструментами для фильтрации сигналов. Таким образом, количество ордеров, закрытых в прибыль возрастет.

Ситуации, когда прогнозы не срабатывают?

Спекулянты с опытом не могут похвастаться тем, что закрывают 90% сделок в прибыль, не говоря уже о 100%. Рынок не отличается стабильностью, учесть все факторы, влияющие на него, не представляется возможным. Одновременно с этим следует помнить о моментах, когда прогнозы не работают:

  • Выход важных публикаций. За час до оглашения новости рынок затихает. Трейдеры находятся в ожидании публикации и ее влияния на активы. Когда новость будет оглашена, на рынке наблюдается сильная волатильность, которая длится в течение часа. Затем ситуация становится спокойной. Вести торги в этот период выхода публикаций не рекомендуется, индикаторы не успеют среагировать на изменения, на графике цена тоже отображается с запаздыванием, поэтому стратегии не срабатывают.
  • Открытие торговых площадок. Рынок работает круглосуточно, но он поделен на торговые сессии: американскую, европейскую и азиатскую. В момент открытия площадок аналитики не советуют заключать контракты. В это время активизируются крупные игроки, которые ведут свою игру. Идеальным решением будет подождать час, оценить обстановку, а потом переходить к торгам.
  • Выходные дни. Ряд брокеров предлагают клиентам торговать в праздники, субботу и воскресенье. Однако в эти дни мировые биржи не работают, а значит, котировки генерируются внутренним алгоритмом платформы. В результате стратегии не срабатывают, поскольку программное решение не берет в расчет реальную информацию, поэтому предсказать, куда двинется цена сложнее.

Заключение

Чтобы составить прогноз по активам, потребуется учесть огромное количество факторов. Процесс сложный и многогранный, на его изучение необходимо время. Однако нужно выделять на обучение минимум 1 час в день, иначе достичь успеха в трейдинге не удастся и депозиты будут сливаться один за другим.

Спекулянты с опытом рекомендуют тренироваться на демо-счете 2-3 месяца. На тестовом терминале можно будет отработать стратегии без риска, освоить разные типы анализа и научиться находить свечные модели на ценовой кривой. Если удастся закрывать в долгосрочной перспективе от 75% сделок в плюс, можно будет перейти на реальные торги. Имеет смысл потратить время на освоение прогнозирования, тогда удастся свести убытки к минимуму.

Использование математических методов для прогнозирования в трейдинге

Использование математических методов для прогнозирования в трейдинге

Этой статьей я хочу дать пищу для размышлений тем трейдерам, которые ищут свой подход к торговле и не пугаются, когда видят формулу и пытаются с помощью нее что то просчитать. Не собираюсь писать нравоучения, устраивать жаркие споры и дискуссии о ТА. Имейте уважение к точке зрения других. В то же время, если будут конструктивные вопросы или дискуссия по теме, которую я здесь затронул, буду рад обсудить по существу.

Много раз видел в сообщениях на смарт-лабе язвительные мнения о прогнозировании с использованием математических методов и вообще отрицание математики в трейдинге. Самое удивительное для меня в таком отношении, это то, что все противники математической формализации, на самом деле, сами занимаются прогнозированием – как направления движения цены (выбор между лонгом и шортом), так и интервалов торговли (цены входа и выхода из позиции). Кто-то делает это интуитивно ( не задумываясь о мыслительных процессах, которые совершает ваш мозг при этом), кто-то смотрит свечки (волны, Фибо и проч.). Сомневаюсь, что трейдер для определения лонг или шорт тупо бросает монетку – типа орел, лонг, решка – шорт (тем, кто так и поступает – просьба дальше не читать ))..). Но ведь графики, свечи, волны – все это способы графического анализа известных параметров торговли, таких как цены открытия, максимум, минимум и закрытия на интервале, объем (есть еще число открытых позиций, суммарный спрос и предложение – о них я говорить здесь не буду). Так уж исторически сложилось, что анализ цен проводился графически. И во времена, когда компьютеров еще не было, графики чертили на кальке, а интерполировали и экстраполировали линейками (были такие специально изогнутые линейки). Просто тогда не было другого способа. А когда компьютеры появились, мнение о том, как надо анализировать уже было основательно сложившимся. И в принципе работало. Добавились различные индикаторы. Короче говоря, сформировался сложившийся ранее подход о том, как надо и каким образом анализировать ситуацию на рынке. Кроме того, традиционный свечной анализ – это же ведь анализ поведения цены на интервале, просто результат выражен графически через свечи, показывающие соотношение цен открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC). Это не какая то абсолютная и независимая догма, а скорее — результат обобщения исторического опыта.

Я и не собираюсь все эти сложившиеся подходы опровергать. Просто хочу подчеркнуть, что мы живем в 21 веке и возможности техники позволяют встать на иной уровень анализа. И это отнюдь не означает отрицания вероятностного характера торговли. И прогнозирование не надо воспринимать как нечто абсолютное, дающее совершенно точный результат с точностью до копейки в цене. Конечно же нет. Оно позволяет выбрать наиболее вероятный вариант движения и уровня цен и дать приблизительный интервал торговли (максимальную и минимальную цены). Знание этого облегчает выбор направления торговли и входа в позицию, планирование выхода из позиции.

Сначала небольшое лирическое отступление. Про цены, чтобы мы понимали друг друга. В первую очередь, это относится к тем, кто торгует внутри дня. Здесь, на мой взгляд, не надо преувеличивать значение цены закрытия. Во первых, внутри дня есть возможность взять прибыль не дожидаясь закрытия торгов, поскольку многие инструменты, например, Сбер, НорНикель, РТС, доллар, ходят вверх-вниз достаточно регулярно и внутри дня. Во вторых, одна цена закрытия не отражает сути (диапазона) торговли на интервале. Приведу простой пример: пусть цены в течение интервала изменялись следующим образом: 100, 105, 103, 113, 109, 101, 97. Беря в расчет только цену закрытия, можно утверждать, что цена пошла вниз. Но правильно ли это в данном случае? На мой взгляд – нет. Кроме того, сравнение выше/ниже требует еще один показатель, с которым сравнивается текущая цена. И эти цены должны быть сопоставимы.

Можно «тащить» для анализа весь набор цен OHLC, но в плане логики обработки ситуации это потребует очень сложной логики, думаю, что это практически не формализуемо. Я объединил эти цены на каждом интервале в один показатель, получаемый из данного набора цен, который условно назвал средней ценой на интервале (далее под «средней ценой» я буду подразумевать этот показатель). Несомненно, это некоторое упрощение, но оно работает.

Для средней цены я сделал прогноз направления движения цены на следующем интервале. За основу метода взяты давно всем известные формулы для нормального распределения вероятности. Через отклонение от него фактических цен на предыдущих интервалах, делается вывод о направлении движения цены на следующем интервале времени. Суть результатов данного прогноза достаточно проста: если прогноз для следующего интервала — в лонг (я обозначаю его цифрой 1), то взяв на следующем интервале лонг по цене ниже средней предыдущего интервала, вы с высокой вероятностью дождетесь цены выше свой позиции и сможете зафиксировать прибыль. И наоборот: если прогноз в шорт (цифра -1), то взяв шорт по цене выше средней вы сможете закрыть его ниже средней цены и зафиксировать прибыль. (Цифры «+1» и «-1» я привел для того, чтобы была понятна таблица с прогнозами, которую я приведу ниже).

В среднем, точность такого прогноза 70% (т.е. в 7 случаях из 10 фактическое движение средней цены совпадает с прогнозом). Я просчитал этот подход как на акциях, так и на фьючерсах для интервала «день» по историческим данным за последние 3-4 года, а также на интервалах: «час» — за 2 года, на интервалах от 1 мин. до 30 мин. – за год. Слишком большие файлы получаются на коротких интервалах, на годовом отрезке эксел их «съедает» уже с трудом. Точность такого прогноза для интервала «день» приведена в таблице:

Фьючерсы (с 03.01.2020 г. по 18.11.2020 г.)

Платформы бинарных опционов, предлагающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Добавить комментарий