Как проводить Технический анализ Объема Торгов и Индикаторы

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Преимущества анализа объемов: ТОП-10 продвинутых индикаторов.

Почему профессиональные трейдеры уделяют так много внимания объему торгов? Что скрывает индикатор volume? Почему важен анализ объема? В этой статье мы попытаемся научно-популярно ответить на эти вопросы.

Если вы никогда не использовали объемы, вы наверняка захотите попробовать его включить в свои торговые системы. Прочитав эту статью, наверняка вас посетит идея (не одна), как улучшить свою результативность.

Читайте далее:

  • с чего начинается путь к анализу объемов
  • особенность простого индикатора объемов
  • продвинутые индикаторы объемов
  • важность закона спроса и предложения
  • преимущества анализа объемов
  • пример анализа объемов

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

С чего начинается путь к анализу объемов?

Первые шаги, которые делают начинающие трейдеры на финансовых рынках – это обычно:

  1. Регистрация у форекс-брокера.
  2. Открытие демо или реального счета ( как открыть счет на бирже ).
  3. Скачивание терминала – Metatrader или Quik ( Сравнение ATAS c Метатрейдером ).

Далее начинаются эксперименты со стратегиями, поиск граалей и “хождение по граблям”. Получить быструю и большую прибыль, вопреки обещаниям в рекламах брокерских контор, не получается. Начинающих трейдеров постигает разочарование. Попытки отыграть растущие убытки методами повышения ставок лишь ускоряют сливы депозитов.

Знакомая история? (Почитайте одну в статье История реального трейдера ).

Многие аутсайдеры покидают рынок, едва начав свою карьеру ( как правильно стать трейдером ). Более целеустремленные и настойчивые пытаются разобраться “где зарыта собака”. Так, в поисках истины, трейдеры обращают внимание на индикатор Volume . В чем его особенность?

В чем отличие индикатора объемов?

Абсолютное большинство индикаторов технического анализа – MA, MACD, Stoch, RSI, BBands, CCI и сотни других – используют в своих расчетах предшествующие значения цены.

На картинке выше вы видите примеры индикаторов, основанных на значениях цены (скриншот из Metatrader).

Лучший российский брокер для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Индикатор объемов – это совершенно другая опера другое измерение. Особенность объемов в том, что они совершенно не используют цену, и не являются ее производной. Объемы не пропускаются через формулы, они поставляются в терминал:

  1. в тиковом выражении (каждый тик – это 1 проведенная сделка), или
  2. в абсолютном выражении (количество заключенных сделок), или
  3. в денежном выражении (сумма стоимости заключенных сделок).

Первый тип объемов – тиковый объем – в основном знаком пользователям терминала Metatrader. Объемы в абсолютном и денежном выражении – это реальные объемы торгов, которые транслируются официальными биржами в реальном времени.

Клиенты форекс-брокеров, торгующие через Метатрейдер, часто спрашивают – можно ли использовать тиковый объем в качестве замены реальным? В принципе, тиковый объем может использоваться для анализа торгов. Потому что и тиковый объем и реальный – показывают рыночную АКТИВНОСТЬ.

Однако использование реальных объемов дает более точный анализ, особенно если “заглянуть внутрь” объема и разложить его на кластеры покупок и продаж на каждом уровне цены. Этот “рентгеновский” взгляд обеспечивают прогрессивные индикаторы объемов.

Прогрессивные индикаторы объемов

Рост вычислительных мощностей персональных компьютеров сделал возможным каждому профессиональный анализ объемов с помощью специализированных платформ. Такой является ATAS.

Смотрите, что она может:

Это график цены на фьючерс FDAX, период 1 час. Тип графика – кластерный, или футпринт (в ATAS есть 25 вариантов футпринта). В том типе футпринта, который приведен на графике, аналитику вместо традиционных свечей показываются кластеры с разбивкой на цвета: зеленые – сделки на покупку, красные – сделки на продажу. Чем шире кластер – тем больше сделок. Удобно, не правда ли?

  1. Это традиционный показатель объема торгов за единицу времени.
  2. Это Cluster Stat – он дает полную статистику по объемам. Например, дельта – разница между покупками и продажами. В нашем случае данные визуализируются цветом, но изменив масштаб, мы сможем увидеть численные значения.
  3. Профиль рынка (или горизонтальные объемы ) за неделю (можно выбрать разный охват по времени) с разбивкой на покупки и продажи.
  4. Произвольный профиль. АТАС моментально строит горизонтальные объема для любого участка графика, который вы охватите мышкой.
  5. Это индикатор Big Trades . Он отмечает крупные покупки (зеленым цветом) и продажи (красным цветом). Установите Big Trades Alert, и вы не пропустите выход крупного объема. Кстати, правая стрелка указывает на крупные объемы покупок при пробитии сопротивления, заметного на произвольном профиле в точке 4.
  6. Индикатор Imbalance . Он показывает дисбалансы между покупками и продажами в кластерах.
  7. Лента принтов АТАС – позволяет анализировать все (или отфильтрованные) сделки по мере того, как они совершаются на бирже.

Кроме того, в АТАС существует:

  • возможность построения разных типов графиков, не основанных на времени,
  • модуль для анализа биржевого стакана DOM,
  • уникальные индикаторы: Cluster Search , Speed of Tape ,

Мы лишь кратко обозначили, что могут делать прогрессивные методы анализа объемов. Чувствуете, мы заглянули в новую вселенную, которая отличается от той, которую нам рисуют классические индикаторы? Анализ объемов приближает вас к торговле на основе реальной механики рынка.

Как использовать объемы на практике? Мы часто публикуем примеры анализа объемов в нашем блоге , приведем пример это и в данной статье, но чуть позже.

А пока что – еще одно объяснение в пользу использования объемов.

Анализ объемов и Закон Спроса и Предложения

Посмотрите на картинку ниже. Это графическая интерпретация Закона Спроса и Предложения. Возможно вы видели подобный график в старших классах школы, или на первых курсах экономических ВУЗов.

Казалось, бы незатейливая картинка для экономистов-теоретиков с нуля.

  • Синяя линия – кривая спроса (Demand)
  • Красная линия – кривая предложения (Supply)
  • На пересечении кривых – точка равновесия (справедливая цена), или Equilibrium
  • Price – ось цены
  • Quantity – ось количества купленных/проданных товаров/услуг

Однако в ней кроется глубокий смысл. Зависимости Спроса (желания и готовности купить) и Предложения (желания и готовности продать) – это краеугольная и нерушимая истина, на которой зиждется любая коммерческая торговля, и трейдинг на бирже – в том числе.

“А причем тут индикатор объема?” – может возникнуть вопрос у читателя статьи с названием Анализ объемов. А посмотрите на ось Quantity. По сути, это и есть величина АКТИВНОСТИ торгов, которая транслируется через индикатор объемов.

И если картинка выше – это двухмерная проекция взаимодействия спроса и предложения, то типичный график биржевого трейдера – это трехмерная проекция, так как к двум осям Price и Quantity добавляется время – Time.

Таким образом, график биржевых торгов показывает изменение:

И тут возникает благодатная почва для анализа динамики спроса и предложения, основанная на взаимодействии величин цены и объема во времени.

Суть анализа объема торгов

Суть анализа объема торгов сводится к поиску наиболее вероятных ответов на вопросы:

  • почему цена пошла вверх (вниз), а объем увеличился (уменьшился)?
  • насколько сильно увеличился (уменьшился) объем, когда цена пошла вверх (вниз)?
  • почему объем растет, а цена стоит?
  • как изменилась дельта (разница покупок и продаж) объема?
  • как вела себя цена на появлении аномального объема?
  • что произошло после того, как появился аномальный объем?
  • и т.д.

Так, анализируя объем и его взаимоотношения с ценой, трейдер формирует собственное мнение об изменении баланса спроса и предложения. Образно говоря, он “читает” с графика динамику противостояния покупателей и продавцов в реальном времени.

Соответственно, возникают аргументированные торговые идеи.

  • Цена медленно растет на падающих объемах к уровню сопротивления. Сила покупок истощается. Это дефицит спроса . Сигнал на продажу , так как текущая цена, скорее всего, выше справедливой.
  • Цена медленно снижается на падающих объемах к уровню поддержки. Давление продаж “высыхает”. Это мало предложений . Сигнал на покупку , так как текущая цена, скорее всего, ниже справедливой.
  • Цена отказывается расти несмотря на большой объем покупок. Значит крупный интерес распродает актив, используя SELL-Limit заявки. Это – сигнал на продажу .

Тут мы затрагиваем тему рациональности рынков. Последователи этой теории считают, что текущая цена всегда является справедливой, и рынок автоматически учитывает все факторы влияния на цену.

Бизнесом Уолл-стрит является финансирование корпораций и продажа ценных бумаг. Общественность имеет сравнительно слабое представление об их реальной стоимости .

Рыночные цены делаются в умах людей, а людям свойственно ошибаться. Изучая графики цены и объема, особенно моменты кульминаций покупок и продаж , вы сможете понять, что на экстремумах шипов цена явно далека от справедливой.

Аномальные всплески объемов на бирже часто сопровождаются активностью в медиа. В эти моменты наверняка текущая цена уходит далеко от справедливой. На картинке выше:

  1. Кульминации покупок на рынке биткоина в декабре 2020 года, когда котировка достигала 20 тысяч долларов за монету;
  2. Недавняя кульминация покупок в конце июня 2020, когда за монету просили 13 тысяч.

Больше примеров о том, что текущая цена на бирже может не соответствовать реальной стоимости актива – можно найти в материалах по типу классического издания “Заблуждения и безумства толпы. Маккей Чарльз‎” (кстати, любимая книга величайшего спекулянта Джесси Ливермора. Что еще почитать по трейдингу – читайте в статье Книги по трейдингу ).

Преимущества анализа объемов

Заметьте, трейдеру, анализирующему объем совершенно не нужно брать в рассмотрение фундаментальные факторы, отслеживать прогнозы экспертов, обрабатывать другие дополнительные источники. Вся необходимая информация уже содержится на графике, где есть фактически: время, цена, объем.

В этом и заключается преимущество анализа объемов – график является достаточным источником для суждения о силах спроса и предложения, он предоставляет весь необходимый материал в удобном для рассмотрения виде. И не важно, какие мотивы стоят за действиями покупателей и продавцов – пересечение скользящих средних, дефицит спроса в зоне перекупленности, твит Трампа или “неожиданный” Flash Crash.

Правильно интерпретировав взаимодействие цены и объема во времени, читатель графика обретает способность действовать в гармонии с сильными игроками, которые редко ошибаются. Крупные инсайдеры уже провели правильный фундаментальный анализ и своими действиями на рынке (их следы на графике видны по всплескам объемов) они приоткрывают завесу над своими подлинными намерениями. График цены и объема позволяет это прочитать. Особенно, если это футпринт в платформе ATAS. Приведем пример.

Пример

Выше по тексту мы упоминали кульминацию покупок в конце июня 2020. Давайте проанализируем объемы торгов в те дни. Ниже – футпринт ( что такое футпринт ) c биржи BitMex, период 1D.

  1. День кульминации покупок. Наверняка, он сопровождался лавиной положительных новостей в мейнстримовых медиа. Обратите внимание на активность покупателей (массивные зеленые кластеры) при пробое уровня 12500. Если те зеленые кластеры были подлинной силой спроса, почему тогда биткоин откатился так низко в последующие дни?
  2. 10 июля. Тест уровня 12500. Обратите внимание на кластеры. На самое вершине “зеленеются” покупатели в ловушке (также – это следы от срабатывания стоп-лоссов продавцов). А основное тело свечи составляют красные кластеры – они обозначают давление продавцов.

Сопоставив факты на графике цены и объемов, аналитик может прийти к выводу, что рынок не имеет интереса двигаться выше. Значит, следует ожидать снижения.

Хорошую точку для входа он может найти используя данные со стакана DOM , или ленты принтов . Таким образом осуществляется трейдинг на фактах.

Резюме

Для торговли на долгосрочной дистанции необходима точка опоры. Такой надежной опорой может (а может и должен) быть закон спроса и предложения, который лежит в основе ценообразования и отражает неизменное поведение людей (АКТИВНОСТЬ) в различных рыночных ситуациях:

  • если цена опустится слишком низко – большинство покупателей захотят купить, но немногие продавцы согласятся продать
  • если цена уйдет слишком высоко – большинство покупателей не захотят купить, зато большинство продавцов с радостью согласятся продать
  • аномальная активность (чрезвычайно высокий объем) – это признак панических продаж или эйфорических покупок (эффект Fear Of Missing Out).

Анализ (чтение) графика цены и объема во времени – это интерпретация рыночного настроения, или анализ меняющихся балансов спроса и предложения на чутких финансовых рынках.

График никогда не врет. Том Уильямс

Если на графике нет объемов – анализ спроса и предложения становится невозможным. График цены без объемов – это как велосипед с одним колесом. Да, на нем можно ехать, как и в лыжах по асфальту. Но зачем вам такой опыт?

Скачайте бесплатно 14-дневную тестовую версию платформу ATAS – максимально гибкую и мощную среду для анализа объемов. Напомним, вы сможете использовать ее бесплатно и после истечения тестового срока, но с незначительными ограничениями.

Индикатор объема торгов на бирже

До этого момента мы обсуждали только цены на акции. Хотя они являются основным объектом изучения в техническом анализе, объемы торгов также играют очень важную роль.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Что такое объемы торгов?

Объемы торгов (Volume) – это количество долей или контрактов, которые торговались в течение определенного периода времени (обычно в течение дня). Чем выше объемы, тем активнее поведение цен.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Чтобы определить движение объемов (вниз или вверх) чартисты (chartists, технические аналитики) смотрят на бары, которые обычно всегда можно найти внизу биржевого графика. Каждый такой бар иллюстрирует, как много бумаг или контрактов было куплено и продано в заданный период.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Почему объемы так важны?

Объемы – это один из важнейших аспектов технического анализа и опытные трейдеры всегда учитывают их в своих торговых стратегиях для подтверждения трендов и определенных паттернов на графике.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Любое движение цены вверх или вниз с относительно большими объемами всегда имеет больше значения, чем похожее движение, но с меньшими объемами. Поэтому каждый раз, когда вы видите сильное движение цен, нужно также обращать внимание на объемы торгов, которые в идеале должны также в этот момент возрастать.
[adsense1]
Например, цены на акции поднялись на 5 процентов в один день после долгого движения вниз. Может ли это означать разворот тренда? Здесь нам и помогут объемы торгов. Если они во время этого роста также были выше, чем обычно, то это может быть хорошим признаком смены тенденции.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

С другой стороны, если объемы во время роста цен были ниже, чем обычно, то это довольно слабый сигнал и здесь требуются дополнительные сигналы.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Объемы должны двигаться с трендом. Если цены двигаются вверх, то объемы также должны увеличиваться (и наоборот). Если на восходящем тренде объемы начинают уменьшаться, то это обычно является признаком его ослабления и нужно готовиться к закрытию позиции.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Когда объемы торгов не соответствуют движению цен, то это классический пример конвергенции (divergence). Конвергенцией называют любое расхождение показаний двух индикаторов.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Объемы и уровни поддержи/сопротивления

Это уже более практический пример применения анализа объемов торгов в своей стратегии. Если вы видите на графике, что цены приближаются к важному уровню сопротивления, то во время его прорыва вы хотите видеть значительное повышение объемов по сравнению с обычными значениями.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

Повышение объема торгов будет свидетельствовать о том, что на рынок вышло большое количество покупателей. Это в свою очередь повышает шансы того, что движение продолжиться в направлении прорыва и цены не вернутся обратно.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Ну и наоборот, если прорыв важной линии сопротивления происходит со слабыми объемами, то обычно высоки шансы возвращения цен, то есть прорыв окажется ложным.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Объемы также важны при поиске точки входа или выхода из рынка. Когда цена достигает уровня поддержки, и вы видите сильное падение объемов, то это говорит о недостатке продавцов, а значит, цена вряд ли пойдет ниже.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,1,0 —>

Если же цена пробивает уровень поддержки, и вы наблюдаете повышение объемов, то от покупки лучше воздержаться или закрыть имеющиеся длинные позиции.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Объемы и паттерны на биржевом графике

Еще одно использование объемов – это подтверждение паттернов. Паттерны или фигуры, такие как голова и плечи, треугольники, флаги и другие могут быть подтверждены с помощью объемов. Подробнее на этом мы поговорим в другой статье.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

В большинстве фигур есть ключевые точки, которые определяют силу паттерна. Если говорить упрощенно, то объемы используются как раз для подтверждения таких ключевых точек. Они позволяют определить качество сигнала.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Объемы опережают цены

Еще один важный момент в техническом анализе заключается в том, что объемы опережают цены. Именно поэтому за ними тщательно следят технические аналитики, чтобы не пропустить разворот тренда. Как уже было сказано выше, если объемы начинают падать на восходящем тренде, то обычно это признак того, что он ослабевает.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —> p, blockquote 22,0,0,0,1 —>

Индикатор объемов и объем торгов: практическое значение и применение

Здравствуйте, дорогие читатели блога о трейдинге. Значение сегодняшней темы, индикатор объемов и объем торгов, для трейдинга в целом и свинг трейдинга в частности тяжело приуменьшить. Как говорится, на рынке есть два объективных фактора: цена и в меньшей мере торговые объемы. Одни трейдера в большей степени привержены этому индикатору, другие в меньшей. Есть и такие, которые не пользуются им вообще. В этом посте мы разберем практическое значение, что дает нам объем торгов. А как часто использовать индикатор объемов, вы уже решите сами.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Что такое объем торгов?

Сначала определение. Объем торгов – это количество всех сделок, проведенных за определенный период. Тут есть один момент, который нужно понимать (по крайней мере, я не сразу понял). Если вы в течении торгового дня открыли длинную позицию на 100 акций и закрыли её, то ваш личный объем торгов составляет 200 акций за сессию.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Обычно, объемы торгов изображаются в виде столбиковой гистограммы в нижней части графика и называется индикатор объемов. Как вы поняли одна вертикальная линия – это сумма открытых позиций (длинных и коротких) и закрытых. Основное значение торгового объема – это выявление интереса к бумаге со стороны других участников рынка. Если акция торгуется на низких объемах, значит внимания к ней мало.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Индикатор объемов: значение и применение

Каждое движение цены подтверждается объемом. Он указывает на важность любых уровней, линий, ценовых моделей. Но, об этом немножко позже. А сейчас рассмотрим одну из самых важных характеристик рынка…

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Ликвидность и объем торгов

Важное понятие для любого стиля трейдинга. Ликвидность фондового рынка – это показатель того, как быстро вы сможете продать/купить бумагу по рыночной цене.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Если акция торгуется с низкими объемами, значит, вовлечено малое количество трейдеров и нам будет сложнее найти продавца, у которого можно было бы купить и покупателя, которому можно было бы продать. В таких случаях мы говорим, что бумага низколиквидная.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Когда торговая активность высокая, то и рынок будет высоколиквидным.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Уровни поддержки и сопротивления на основании объемов торгов

Как определить значимость разных уровней (как применять уровни поддержки и сопротивления ) на графике? Если вы видите всплеск торговой активности, когда бумага приближается к уровню поддержки или сопротивления, значит значимость этих уровней велика; и обратное верно: значимость уровня тем меньше, чем ниже объемы торгов.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Тренды, ценовые графические модели и индикатор объемов

Что такое тренд , признаки разворота тренда , как применять линию тренда мы уже рассматривали. Прочтите также мой конспект по моделям свечного анализа, который пригодится вам при разборе стратегии свинг трейдинга:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

  • Свечной анализ в краткой и доступной форме
  • Свечной анализ: свечные модели молот, повешенный, модель поглощения, завеса из темных облаков, просвет в облаках
  • Свечной анализ: Свечные модели утренняя звезда, вечерняя звезда, падающая звезда, звезды доджи и перевернутый молот
  • Свечной анализ: свечные модели харами, пинцет, захват за пояс, две взлетевшие вороны, контратака.
  • Топ 10 самые сильные свечные модели

Давайте рассмотрим небольшой пример:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

Изучите этот график. Какие заключения можно сделать:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

  1. Индикатор объемов повышается вслед за развитием тренда;
  2. На развороте тренда торговая активность заметно возрастает – всплеск объемов;
  3. Когда рынок движется в боковом диапазоне, индикатор объемов на минимальных уровнях.

Бывают ситуации, когда движение цены вверх не подтверждается ростом торговых объемов. Это называется дивергенцией и конвергенцией и, как правило, является предвестником смены тенденции.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Выше, хороший пример того, как рынок реагирует на повышение и понижение объема торгов. А теперь посмотрите на график ниже:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Видите, как цена, находясь в боковом канале, торгуется на низких объемах. Но, после прорыва уровня в 30$, торговая активность возрастает в разы. Запомните, если пробой важного уровня сопровождается ростом индикатора объемов, то цена, скорее всего, продолжит движение в выбранном направлении.

p, blockquote 17,0,0,1,0 —>

И еще одна рыночная ситуация, изображенная на графике:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Еще один интересный момент: если большому объему торгов отвечает свеча с малым диапазоном, значит, большой покупатель или продавец набирает позицию. Еще это называется чрезмерная торговая активность.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Заключение

Объем торгов неразрывно повязан с ценовой динамикой. Часто можно увидеть, как торговая активность возрастает как раз перед значительным движением рынка:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —> p, blockquote 23,0,0,0,1 —>

Индикатор объема торгов полезный в некоторых ситуациях и довольно простой в применении. Но, как говорилось ранее, он менее объективный, чем цена и не всегда показательный метод оценки рынка. Поэтому пользуйтесь им без фанатизма. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

after —>
Также будет интересно узнать — риск менеджмент в трейдинге

Платформы бинарных опционов, предлагающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Добавить комментарий