Корреляция. Ее особенности и специфика использования на бинарных опционах

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Корреляция валютных пар в бинарных опционах

Под корреляцией валютных пар понимают взаимосвязь в движении котировок валют и других базовых активов. Она бывает как прямой, так и обратной. В статье мы рассмотрим, что такое корреляция валютных пар, познакомимся с ее видами и способами использования в торговле бинарными опционами.

Прямая зависимость валютных пар

Это разновидность взаимосвязи, где два и более активов демонстрируют одинаковую тенденцию. Примером прямой корреляции могут служить базовые активы, как евро-доллар или фунт-доллар.

Рассмотрим скриншоты. Мы специально обозначили общие и наиболее явные тенденции трендовыми линиями. Как видно, они совпадают в целом, что говорит о прямой зависимости между парами.

Сделаем промежуточные выводы:

  1. Базовые активы могут проявлять связь в колебаниях.
  2. Подобная взаимосвязь выражается в одинаковых тенденциях на графике.

Как применять прямую зависимость в торговле бинарными опционами

На Форекс и в торговле бинарными опционами желательно диверсифицировать капиталовложения. Сделать это можно с помощью прямой зависимости. Необходимо распределить инвестиции таким образом, чтобы была возможность открытия нескольких позиций одновременно.

В трейдинге бинарными опционами, вы будете покупать один и тот же опцион по разным базовым активам. Если продолжать наш пример, покупая опцион Call по паре евро-доллар, вы будете покупать тот же опцион по паре фунт-доллар в расчете, что по обоим инструментам ожидается восходящая тенденция.

Обратная корреляция в бинарных опционах

Существует обратная зависимость. При таком виде взаимосвязи, базовые активы обычно демонстрируют обратные друг другу тенденции. Обратную корреляцию есть у EUR/USD и USD/CAD.

Обратимся к часовым графикам этих базовых активов. Как видно, пока валютная пара евро-доллар снижается, USD/CAD растет и, наоборот, пока EUR/USD растет, USD/CAD снижается. Почему эти активы коррелируют? Дело в долларе США. В обоих валютных парах, у американской валюты одна тенденция. Разница в том, что в EUR/USD доллар США является котируемой валютой, а в паре USD/CAD – базовой.

Применение обратной зависимости в бинарных опционах

В трейдинге этими деривативами, работать с обратной корреляцией достаточно просто. Такая стратегия подойдет для тех, кто хочет диверсифицировать вложения. Суть та же, что при работе с прямой взаимосвязью. Однако в случае с обратной связью, сделки открываются в разные стороны.

Лучший российский брокер для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Вы покупаете контракт Вверх по валютной паре EUR/USD и опцион вниз по USD/CAD. Если обратная взаимосвязь близка к 100%, вас ждет положительный результат.

Стратегия работы с двумя видами корреляции одновременно

Помимо открытия позиций в рамках одного из видов корреляции, вы можете заключать сделки в расчете на то, что по одному из базовых активов будет прогнозируемый тренд. Торгуя парами EUR/USD и USD/CAD можно купить контракт Вверх. Работать надо с опционами, дающими возможность досрочного закрытия.

Когда тренд начнет развиваться, вы посмотрите, какой из активов убыточен и закроете опцион. В этом случае будут потери, но они перекроются прибылью от другого контракта.

Уровень корреляции

Перед использованием метода, необходимо узнать еще один важный момент – корреляция не бывает одинаковой. Существуют даже специальные онлайн таблицы корреляции на Форекс. Обычно они представлены на официальных сайтах брокеров или специализированных блогах о трейдинге.

Корреляция валютных пар может варьироваться от 0 до 100% (иногда выражается в пунктах или других системах измерения). Чем он выше, тем больше взаимосвязь и наоборот. Валютные пары никогда не коррелируют с одинаковым уровнем взаимосвязи постоянно. Время от времени, этот показатель даже между EUR/USD и GBP/USD может существенно снижаться.

Специальная таблица с динамическими значениями позволяет определить, каков процент зависимости на текущий момент. Если он близок к нулю, значит рассчитывать на взаимосвязь не стоит. Если он находится вблизи максимальных значений, можно пробовать использовать одну из стратегий взаимосвязи валютных пар для БО.

Выводы

Теперь вы знаете о взаимосвязи между валютными парами. Применять стратегию можно на любых платформах от МТ4 до терминалов бинарных брокеров. Помните о том, что использование специализированных таблиц является важным фактором при работе с корреляцией.

Корреляция валютных пар — как использовать ее на бинарных опционах

Профессиональные трейдеры любят и умеют правильно использовать корреляцию валютных пар. Это не самая простая тема для начинающих трейдеров, но ее изучение окупит потраченное время сполна. В статье дан опыт применения трейдерами корреляции валютных пар для заработка на бинарных опционах. В конце несколько полезных видео, наглядно демонстрирующие возможности торговли по этому методу.

Что такое корреляция

Котировка на платформе брокера строится на основе измерения одной валюты в другой. Это нужно обязательно уяснить до того, как разбирать само понятие корреляции. Далее дан подробный пример с объяснением, как прочитать любую котировку. Жаль, что большинство новичков даже не задаются целью понять, что такое котировка. В их защиту можно сказать и то, что брокеры тоже не разбирают эти темы, видимо понимая последствия этих уроков.

Теперь уже можно говорить про зависимость между парами валют. Принято разделять корреляцию на сильную, слабую или отсутствующую. Для торговли нужно использовать только сильную. Сильная корреляционная зависимость может быть прямой и обратной. Что это значит? При прямой одна валютная пара движется в том же направлении, что и вторая. При обратной можно наблюдать ситуацию, когда одна валютная пара укрепляется, а другая в это время ослабевает. Важно, чтобы это было постоянным. На скриншоте ниже дан наглядный пример обратной корреляции.

Почему пары связаны друг с другом

В подавляющем случае коррелируют те пары, которые имеют одну валюту, их называют кросс-курсами. Это вполне логично. Вот таблица, помогающая их определить. Эти данные постоянно меняются, так как достаточно только одной изменить значение и это отразиться на других. Эти таблицы необходимо смотреть и анализировать в реальном времени.

Однако иногда зависимость может быть связана и с другими параметрами. Нередко можно наблюдать, что в странах, экспортирующих какой-либо природный ресурс, курс валюты сильно зависит от стоимости сырья. Когда трейдер торгует какой-либо валютой, он должен знать структурный состав экономики страны. При такой зависимости валюта укрепляется или ослабевает в четкой зависимости от цены экспортируемого сырья.

Цены на сырье сильно зависят от спроса. Сейчас основным потребителем является Китай, где постоянно строятся новые промышленные объекты. Нельзя игнорировать растущее влияние китайской экономики, так как оно усиливается с каждым годом.

Еще одними интересным явлением является зависимость валюты от ее географической принадлежности. Однако подобная связь может наблюдаться только в небольших государствах, через которые проходит транзит товаров из соседних стран. Это объясняется тем, что между соседними государствами заметно крепнут экономические отношения

Еще одним интересным видом зависимости является статус валюты. Когда страна не имеет стабильной развивающейся экономики, ее валюта не стоит дорого. Она не считается надежной. Если это государство или компании привлекают деньги зарубежных инвесторов, то они обычно компенсируют недоверие повышенным процентом доходности. В этом случае валюта будет коррелировать с государственными облигациями не только своей страны, но и с американскими.

Ситуация с обвалом облигаций класса ААА в 2008 году показала, что их надежность сильно преувеличена. Ранее эти бумаги ценились выше привилегированных акций, а крупным инвестиционным фондам рекомендовалось вкладывать деньги в них. Когда случился кризис ситуация изменилась. Теперь инвесторы следят за ситуацией на долговом рынке США и при малейших подозрениях стараются выходить из высокорисковых активов. Валюты стран, которые предлагают повышенный процент стоимости купона относятся к высокорисковым. Этот факт никогда нельзя сбрасывать со счетов и определенно стоит отслеживать.

Как использовать корреляцию на бинарных опционах

Использовать корреляцию стоит на долгосрочных опционах. Именно по ним этот метод отрабатывает лучше всего. Это связанно с тем, что некоторые экономические события имеют отложенных эффект. Лучше всего это понятно и наглядно отражено в последовательной кредитной политике центральных банков. Их решения о регулировании ставки приводят к укреплению или падению стоимости валюты.

Однако очень важно учесть не только саму ставку, но и количество денежной массы. При длительной мягкой монетарной политике избыточная денежная масса способна разогнать маховик инфляции, что в свою очередь приводит к обесцениванию валюты

Жесткая монетарная политика приводит к изъятию из экономики избыточных денег. При непрерывной жесткой политике высушивания денежной массы будет уменьшаться ее количество. При этом стоимость валюты непрерывно растет. Эти правила работают на временном отрезке более полугода. Нужно особенно следить за долларом США, японской йеной и евро.

Таблица зависимости валютных пар

Есть разные способы отображения корреляции. Таблицы могут содержать числовое отображение зависимости. В таких таблицах степень связи между валютами отображается в диапазоне от -1 до 1. При отсутствии какой-либо связи в таблице ставиться 0. Вот и все, что нужно для правильной интерпретации данных.

Вот сама таблица с числовым отображением зависимости валют друг от друга. Стоит обратить внимание и на то, корреляция валютных пар меняется в зависимости от временного периода. Можно выбирать срок опциона, опираясь на эти данные.

Следующий способ отображения корреляции более оригинальный. Здесь нужно смотреть на цвет круга. В зависимости от его цвета и размера можно судить о силе корреляции или ее отсутствии.

Иногда таблица корреляции валютных пар изображается в виде тепловой карты. Ее стоить использовать только для быстрого поиска зависимостей, так как карта не имеет подробной информации. Таблица с цифрами более информативна, но искать в ней тяжелее. Сначала можно найти нужную пару на тепловой карте, а потом открывать таблицу для уточнений.

Заключительные рекомендации

При грамотном использовании связи между валютами можно значительно увеличить прибыль. Ведь для выгодной сделки сразу на трех активах достаточно проанализировать только один. Только нужно с уверенностью знать, что событие окажется достаточно сильным, способным вызвать волатильность. Это очень хорошая вещь при торговле такими инструментами как «Пары».

Однако не стоит забывать, что коррелировать между собой могут не только валютные пары. Такая же зависимость может наблюдаться и между другими группами активов, на первый взгляд никак не связанных между собой. Зачастую такие корреляции бывают временными, но если их удалось обнаружить, то на них можно отлично заработать. Это очень перспективное направление, так как время затраченное на поиск закономерностей окупается сполна.

Технический анализ работает, но действительно большие деньги можно делать только используя фундаментальный. Наблюдения за движениями рынка и активов куда более важно, чем умение правильно чертить уровни и линии. В этом и заключается трейдинг. Нужно учиться правильно интерпретировать то, что происходит с той или иной парой.

Полезное видео по теме

Как использовать корреляцию валютных пар, а также небольшое объяснение этого явления.

Пример корреляции на сравнении динамики графиков разных активов.

Бинарные опционы – корреляция

Тестируя различные стратегии, многие забывают о простых торговых подходах, которые долгое время стабильно работают на финансовых рынках. В частности, тем, кто торгует бинарные опционы, корреляция может стать верным другом и помощником. Новичкам следует знать, что корреляция представляет собой зависимость в движении цены между отдельными активами. В таком случае сильное изменение положения котировок одного инструмента влечет за собой такое же положение дел и на другом, но не сразу, вследствие чего можно использовать такую зависимость, как опережающий индикатор.

Примеры корреляции

Причина того, что отдельные активы следуют друг за другом заключается в специфике мировой экономики, которая построена на взаимосвязях. Поэтому каждый трейдер и инвестор должен знать о коррелирующих инструментах, используя их в своей работе, так как этот простейший торговый подход способен стабильно приносить прибыль. Главное, знать, к каким инструментам можно применить его.

Такой подход уже давно хорошо себя зарекомендовал на фондовых биржах и Форекс, но с бинарными опционами он работает еще лучше, так как здесь достаточно любого, даже самого малейшего отклонения цены, чтобы получить весьма солидную прибыль в пределах 75-85%, а то и больше.

Хрестоматийным примером для корреляции считаются валютные пары EUR/USD и GBP/USD, так как экономика Еврозоны и Великобритании тесно связана. В последнее время из-за выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза эта связь уменьшилась, однако продолжает оставаться достаточно сильной, так как географическое положение заставляет эти государства содействовать.

Впрочем лучше всяких слов взаимосвязь объяснят следующие два графика. На первом из них часовой таймфрейм EUR/USD, а на втором, соответственно, GBP/USD. Как видим, общее направление движения котировок у них одинаковое, что позволяет находить моменты, когда цена одного инструмента сильно отклоняется, и использовать их для заработка с помощью бинарных опционов.

Еще одним хорошим примером для объяснения того, как работает корреляция, выступают графики золота (XAU/USD) и серебра (XAG/USD). Ниже хорошо видно, насколько синхронно движутся эти два инструмента, а ведущим среди них выступает золото. Поэтому при появлении импульсов на графике с XAU/USD можно покупать бинарные опционы на XAG/USD, эффективно действуя и неплохо зарабатывая.

Индекс корреляции

Поскольку разные активы в различных степенях зависят друг от друга, то аналитики ввели коэффициент корреляции, на который нужно опираться, используя стратегию взаимосвязей с бинарными опционами. Значение этого индекса колеблется в пределах от минус одного до плюс одного.

Трактовать его просто, чем больше показатель индекса корреляции приближается к плюс одному, тем выше зависимость между выбранными инструментами. Поэтому любой импульс на графике одного актива будет неизбежно находить отображение и в характере ценового движения второго актива.

При этом следует учитывать, что положение значений индекса относительно нуля показывают не только степень зависимости, но и ее направление. К примеру, между евро и фунтом прямая зависимость, растет EUR/USD, тянется за ней вверх и GBP/USD. То же самое с рассмотренным золото и серебром. Поэтому степень корреляции между ними отображается цифрами со знаком «плюс», то есть выше нуля.

Если же взять, к примеру, стоимость нефти и валютной пары USD/RUB, то здесь значение будет со знаком минус, потому что корреляция не прямая, а обратная. Что это значит? Если стоимость нефти растет, то котировки USD/RUB падают. И наоборот, падение цен на нефть приводят к росту USD/RUB. То есть зависимость есть, она очень сильная, но в отличие от прямой корреляции рост одного инструмента ведет не к подорожанию другого, а, напротив, к его удешевлению.

Таблица корреляции валютных пар

Чтобы использовать бинарные опционы на корреляции с максимальной эффективностью, следует держать под рукой вот такую таблицу. Представленные в ней значения на пересечении двух валютных инструментов показывают степень зависимости и ее тип – обратная со знаком минус или прямая со знаком плюс.

Также в мире финансов могут использоваться калькуляторы корреляции, индикаторы и прочие подобные инструменты, которые помогают определять зависимость между активами в отдельные периоды рынка на определенных этапах.

Бинарные опционы и движения зависимость активов

В бинарных опционах корреляция имеет большое значение и вот почему. К примеру, было заключено 2 торговых позиции, одна по австралийскому доллару (AUD/USD), а вторая – по новозеландскому (NZD/USD). Из приведенной выше таблицы можно видеть, что степень зависимости между этими двумя валютными инструментами приближается к единице, то есть они имеют сильную прямую корреляцию. Соответственно, чем дороже AUD/USD, тем больше будет стоить NZD/USD и т. д.

В таких условиях одновременное заключение двух сделок по этим валютным парам на покупку будет неоправданно рискованным. Почему? Потому что они взаимосвязаны! Значит, если цена пойдет вниз, а не вверх, как планировалось, то убыток с высокой долей вероятности будет по обеим позициям! Таким образом, покупка опциона Call ведет к двойным рискам!

Это хорошо понимают все опытные инвесторы, которые придерживаются в своей работе таких 2-х строгих норм:

  • если между двумя активами есть большая прямая корреляция, то однонаправленные сделки по ним заключать нельзя, поскольку неправильный прогноз приводит, по сути, к удвоению проигрыша;
  • если между двумя выбранными инструментами существует большая отрицательная (обратная) корреляция, то покупать разнонаправленные бинарные опционы по ним нельзя, поскольку опять же – это расширяет потенциал убытка, а подобных ситуаций нужно избегать!

Используем корреляцию в своих интересах

Учитывая это свойство коррелируемых инструментов, можно использовать его в своих интересах при помощи бинарных опционов. Делается это следующим образом. Чтобы было понятнее, используем те же знакомые пары AUD/USD и NZD/USD. Так как по ним зависимость доходит до плюс одного, то покупать два одинаковых опциона на них мы не будем! Но зато для минимизации рисков можно продать два разнонаправленных опциона! Это обычная тактика всех профессиональных инвесторов, которые в такой способ защищают свои интересы или, как говорят на финансовом жаргоне, хеджируют свои риски.

Однако сделки заключаются не одномоментно. К примеру, был куплен бинарный опцион Call на пару AUD/USD. К моменту экспирации становится очевидным, что в плюс он не закроется. Тогда инвестор покупает бинарный опцион Put на NZD/USD, выбирая срок экспирации так, чтобы опционы закрылись примерно одинаково. Это позволяет ему перекрыть часть убытков от покупки Call по AUD/USD прибылью с Put на NZD/USD.

Такой подход весьма эффективен, позволяя использовать объективные экономические законы в свою пользу.

Как правильно хеджировать позицию

Еще раз выделим принцип правильного хеджирования. К примеру, инвестор купил бинарный опцион Call на пару AUD/USD с экспирацией 1 час. За 5 минут до экспирации этого контракта становится видно, что цена сильно упала, а потому опцион не принесет прибыли. Поэтому можно купить опцион Put на NZD/USD захеджировав позицию по австралийскому доллару.

В таком случае прибыль от бинарного опциона на понижение новозеландца перекроет часть убытков от игры на повышение по австралийцу и сделает горечь поражения не такой сильной. В то же время, если изначальный опцион Call по AUD/USD принесет прибыль, то и страховаться не придется.

В таком случае корреляция бинарных опционов позволяет при правильном прогнозе заработать, а при неудачном стечение обстоятельств потерять меньше, чем могло бы быть.

Особенности корреляции

Если необходимо срочно подобрать сильно коррелирующие инструменты, то нужно понимать – все инструменты, у которых одинаковый числитель или знаменатель равны, будут демонстрировать такую сильную зависимость, так как активы на Форекс рассчитываются в основном как соотношение.

К примеру, валютные пары USD/JPY, USD/RUB, USD/CHF, USD/CAD и т. п. содержат в числителе американский доллар, а потому зависимость движения их котировок очень высока. То же самое справедливо, если доллар или другой инструмент в знаменателе – EUR/USD, GBP/USD и так далее. Если же подвести под это знание фундаментальные факторы, беря в расчет монетарную политику отдельных центробанков, то результаты использования корреляции в бинарных опционах можно повысить до максимума.

Кроме того, следует учитывать, что высокой степенью корреляции обладают акции входящие в один индекс или принадлежащие к одной отрасли, а также сильная взаимосвязь существует у металлов (выше упомянутые золото и серебро), энергоносителей (газ и нефть) и т. д.

Платформы бинарных опционов, предлагающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Добавить комментарий