Relative vigor index индикатор, обзор инструмента

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Relative Vigor Index – определяем силу тренда и бодрость рынка

Relative Vigor Index (RVI) создан в начале XXI века известным техническим аналитиком Джоном Элерсом, пришедшим на рынок из отрасли американского военпрома. На рынке он получил широкую известность как разработчик индикаторов циклов, родоначальник алгоритмической торговли, президент компании MESA Software.

На форуме нашего сайта опубликовано интервью с Джоном Элерсом, которое будет интересно всем желающим познакомиться с нетривиальным взглядом и личностью автора «ракетного трейдинга».

А в данном обзоре мы рассмотрим его самый известный индикатор — Relative Vigor Index.

Характеристики индикатора

Платформа: Metatrader 4 и 5
Валютные пары: любые
Таймфрейм: D1 – рекомендованный разработчиком
Настройки индикатора: период 10
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, InstaForex

Код RVI впервые был опубликован в январском номере журнала Stocks&Commodities – это первый выпуск 2020 года. Автор представил индикатор как единственный на тот момент осциллятор, способный демонстрировать силу тренда или «бодрость рынка», как определил его значение Элерс в своей статье.

Relative Vigor Index включен в пакет стандартных инструментов теханализа многих платформ, в том числе и Metatrader.

Описание работы индикатора

Relative Vigor Index сравнивает диапазон тела свечи с максимальной зоной проторговки на каждом таймфрейме. Полученные значения объективно покажут силу тренда: она будет высокой на свечах, «закрытых в пол» на стадии финала торгов, при котором цена закрытия совпадает с максимумами или минимумами. «Кресты», то есть свечи с маленьким телом и большими хвостами, наоборот, дадут незначительное изменение индикатора.

Осциллятор подразумевает смену показаний кривой в ограниченном диапазоне. Подобный эффект достигается применением в формуле разности или дроби. Значение RVI определяется с помощью обоих способов и может изменяться в пределах +/-1:

Лучший российский брокер для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Результат деления показателей OHLC свечи в формуле принимает положительные и отрицательные значения. Знак помогает определить направление, конкретное число обозначает силу тренда, показывая долю тела свечи в максимальном диапазоне торгов, которую можно сравнить с процентом давления на рынок:

  • Позиций продавцов при падающем тренде;
  • Позиций покупателей на растущем рынке.

Элерс применил к результатам вычислений сглаживание, выбрав 10-периодную среднюю, чтобы выделить цикличность рыночных изменений. Понимая, что сила тренда на пике может привести к эффекту перекупленности/перепроданности, автор вторично сгладил полученные значения.

Вторая скользящая средняя на графике отличается от первой периодом, равным 4, и методом расчета. Это WMA с коэффициентами веса, увеличивающими вклад OHLC в формуле RVI. Она считается сигнальной линией, обозначается пунктиром или красным цветом, показывая пересечениями потенциальные зоны перекупленности/перепроданности, где может произойти замедление или возможный разворот тренда.

Применение индикатора в торговле

Основная особенность индикатора RVI – отсутствие классических для осцилляторов сигналов на вход после пересечения нулевой линии. Фактически это значение используется только для понимания направления текущего тренда:

  • Линии RVI ниже нуля – падающий тренд;
  • Линии выше нуля – растущий тренд.

Сигнал для входа в сделку дают кроссоверы – пересечение медленной RVI (красной) сигнальной сглаженной линией:

  • Сверху вниз – открывается сделка по рынку SELL;
  • Снизу вверх – ордер BUY.

Пересечения могут попадать как на уровень нулевой линии, так и много раз пересекаться в период затяжных трендов:

  • Кроссоверы снизу вверх в положительной зоне трактуются как сигналы к доливке по растущему тренду;
  • Кроссоверы сверху вниз в отрицательной зоне – это сигнал для доливки при падающем тренде.

Рекомендовано использовать такие сигналы только для построения пирамиды сделок на основе ранее открытых позиций из-за высокой вероятности потерь. Трейдер должен рассчитывать общий стоп по позиции или стараться закрыть дополнительную сделку по краткосрочному тейк-профиту.

Как видно из вышеописанного, уровень стоп-лосса и тейк профита определяется видом стратегии. Среднесрочная торговая система предусматривает открытие ордеров, начиная от уровня +/- 0,23, и удерживание позиций до появления сигнала ниже этого уровня в противоположной открытию сделки области.

Это увеличивает профит некоторых сделок, но неэффективно при затяжных трендах. Часто для среднесрока устанавливают фиксированные стопы в 100-150 пунктов. Ограничение потерь для краткосрочных сделок ставят за ближайшим экстремумом при условии, что расстояние не превышает 100 пунктов.

RVI, как и любой другой осциллятор, дает сигналы дивергенции – расхождений максимумов и минимумов цены и показаний индикатора.

Вершины восходящего тренда валютного курса должны подтверждаться растущими значениями индикатора. Показания RVI без обновления предыдущего максимума указывают на слабость покупателей и возможную сильную коррекцию тренда.

Падающий тренд, обновивший минимумы, не подтвержденные показаниями RVI, указывает на возможный флэт или вероятность резкого отскока.

Настройки индикатора

Создатель индикатора Джон Элерс оставил пользователям RVI только выбор периода, по умолчанию равный 10. Этот параметр подобран для варианта торговли на дневном таймфрейме, при переключении на торговлю внутри дня используют аналогичные настройки.

Линии и уровни можно выбрать на соответствующей вкладке, которая находится рядом с «Входными параметрами». В классической теории нет рекомендаций по их установке.

Заключение

Осциллятор создавался как уникальный инструмент, способный показать направление тренда. Это создало одну из объективных проблем RVI – множество ложных сигналов на флэтовых участках. Они плохо фильтруются другими индикаторами в торговых системах.

Вторая проблема трендового осциллятора – низкое качество отработки дивергенций, особенно в условиях затяжного тренда.

Среди положительных аспектов следует отметить, что автору удалось максимально точно графически описать циклы рынка, совместив амплитуду с силой тренда. Система RVI часто используется для верификации подсчета волн в стратегиях Эллиотта.

Индекс rvi

Рейтинг брокеров форекс

Фундаментальный анализ это

Доверительное управление на Forex

Открытие торгового счета Форекс

Советники Forex на заказ

Инструменты, предназначенные для выполнения технического анализа, представлены в большом разнообразии. Один из таковых – индекс RVI. Что это такое и как его правильно использовать? Применяют RVI практически во всех видах стратегий, поскольку он обладает колоссальным потенциалом.

Особенности и общая информация об RVI.

Рассматриваемый инструмент напоминает стохастик. Однако в нашем случае не происходит отображение перекупленности или перепроданности, поэтому техническое положение рынка абсолютно не играет роли. Проще говоря, трейдеру предлагают основную, важную информацию, касающуюся сделки. Здесь нет субъективных намеков на суждения относительно общей ситуации.

Линии, указывающие на сигналы, не соединяются. Они не доходят до верха или низа – до границ графика. Поэтому ориентироваться в результате легче.

Индекс относительной бодрости – перевод расшифрованного названия индикатора. Основное преимущество его применения – возможность следить за реальной динамикой движения котировок.

Стратегия и применение RVI.

Рассчитывается индикатор следующим образом:
RVI = (CLOSE – OPEN) / (HIGH – LOW),
где OPEN — значение цены открытия;
HIGH — максимальное значение цены;
LOW — минимальное значение цены;
CLOSE — значение цены закрытия.

Формула расчета Relative Vigor Index выглядит так:

RVI = показатель (close-open) делится на (high-low). Результат сглаживается со скользящей средней определенного периода. Таким образом удается получить первую линию, тогда как вторая будет простой взвешенной скользящей средней, ориентированной на первую.

Расшифруем формулу на словах. Так, мы получаем отношение разницы стоимости закрытия и открытия к разнице максимальной и минимальной стоимости.

  • Настройки. Доступны следующие параметры для адаптации к работе пользователя: выбор периода усреднения, закрепление минимума и максимума, установка настроек по цветам. Здесь легко разобраться даже новичку. Главное – определить период, а остальное можно не трогать. Чувствительность к изменениям стоимости снижается пропорционально увеличению числового значения периода (чем выше период, тем ниже чувствительность).
  • Первая линия указывает на состояние рынка с учетом краткосрочных колебаний стоимости. Вторая отображает силу участников за длительное время.

Рекомендуется с представленным индикатором использовать стратегию Сидус. В рамках таковой определяются удачные точки, которые указывают на время входа на рынок, благоприятное для трейдера. Подробное описание стратегии Сидус лучше изучить отдельно.

На график котировок при обращении к такой методике анализа рекомендуется добавлять скользящие средние: EMA 28 (например, будет красным), EMA 18 (тоже красный), индикатор RVI (с периодом 100).

Как пользоваться? Если наблюдается такая динамика, можно входить на рынок:

  • EMA 28 и EMA 18 столкнулись вверху, указывая на рост.
  • Индикатор RVI показывает пересечение с направлением вверх.

Когда индикаторы дадут противоположный сигнал, сделку можно закрывать. Если наблюдается обратное пересечение скользящих средних, то это является сигналом, указывающим на изменение тренда.

Индикатор RVI — Relative Vigor Index: описание, использование, отзывы

Торговля на основе осцилляторной группы индикаторов для большинства инвесторов становиться фундаментом успешного трейдинга. Так как при грамотном использовании этих инструментов можно получить максимально точный прогноз рыночной ситуации.

Индикатор Relative Vigor Index считается не простым осциллятором, в отличие от других индикаторов, он не указывает на территорию перекупленности и перепроданности, он подает инвестору точные сигналы для торговли. Далее рассмотрим нюансы тех. инструмента, преимущества и недостатки, характерные особенности RVI.

Индикатор Relative Vigor Index

Дж. Эйлерс автор тех. инструмента, разработанного в 2002 году. Индикатор отображает направление действующего трендового движения. В основе RVI Джон использует итоги наблюдений при восходящем трендовом движении, когда цена закрывается над уровнем, тогда бар открылся, а на медвежьем тренде – цена закрывается ниже открытия.

Индикатор RVI переводится как индекс относительной бодрости. Инструмент показывает насколько бодро или же активно ведет себя тренд в движении цены.

Описание инструмента

Начиная подробное описание индикатора RVI , нужно остановиться на ключевых задачах. Цель инструмента – измерить и показать уверенность действующего тренда движения цены. Изучив его данные, можно говорить о возможном его продолжении. Использование индикатора основывается на предположении, что цена – это отображение активов всех участников на момент торговли.

Получается, что сравнивается цена из завершенного периода с диапазоном стоимости действующего интервала. Итог вычислений для легкости восприятия представляется в качестве МА от всех показателей, берущихся для вычислений. Для расчета берется четыре периода, что позволит избавиться от неопределенности.

Данные вычисления отображены на графике в качестве полосы зеленого цвета быстрого мувинга. Линия красного цвета формируется так же, она позволит оценить рыночную ситуацию на старших ТФ. Красная, зеленая линии находятся, отталкиваясь от расположения, друг друга, тем самым инвестор может сделать вывод относительно дальнейших своих действий на рынке.

Особенности использования инструмента в торговле

Расчет индикатора осуществляется на основе динамики колебаний стоимости и максимального диапазона движения цена за этот же временной период. Именно это представление позволяет понять, как будет двигаться стоимость в будущем.

Теперь рассмотрим, как пользоваться индикатором RVI. Так как это не классический осциллятор, у него другое предназначение, соответственно и особенности вхождения в рынок и правила использования будут отличаться.

Этот инструмент указывает на ускорение, торможение динамики развития цены на рынке. В результате чего, алгоритм можно задействовать для определения дивергенции:

  1. Чем выше полоса инструмента, тем выше рост цены на рынке.
  2. Чем ниже полоса, тем вероятней снижение цены.

Правила применения индикатора RVI

  1. Когда быстрая полоса пересекает медленную двигаясь вниз, работать можно на продажу.
  2. Покупать можно в момент, когда зеленая полоса пересекает красную двигаясь вверх.

Когда инвестор работает с валютными парами, рекомендуется выставлять стоп-лосс, лучше всего ставить их за последними экстремумами стоимости.

Что касается настройки индикатора RVI, стандартным является период 10, и он считается оптимальным для Н1. Повышая временной интервал, следует повышать временной интервал и индекса, самостоятельно предстоит выбирать более точное значение, отталкиваясь от стиля трейдинга. Рекомендуется отработать индикатор на демо-счете.

Основные сигналы RVI

Сигналы от индикатора можно разделить на два типа:

  1. Прямые – это сигналы для приобретения и продажи. Действуя согласно данным сигналам, инвестор может торговать на основе тренда.
  2. Подтверждающие – это сигналы показывают о реальной направленности тренда. В случае если RVI направлен на повышение, это указывает на бычий тренд, если на снижение на медвежий.

Преимущества и недостатки стратегии индикатора RVI

Relative Vigor Index – это весьма точный тех. инструмент, совмещающий в себе сильные стороны осцилляторов и трендовых инструментов. Но, все же не стоит забывать что рынок переменчив, поэтому для объективной оценки рыночной ситуации лучше всего соединять сразу пару подходов.

Ключевым преимуществом индикатора является его доступность. Инструмент присутствует на терминалах большинства дилинговых центров. Среди преимуществ нужно отметить точные сигналы на старших ТФ.

Что касается минусов, нужно помнить, что этот индикатор как и другие, не предсказывает стоимость, а прогнозирует цену, основываясь на предыдущих показателях. Тех. индикатор дает ложные сигналы. Но для их уменьшения нужно работать на старших ТФ.

Окончательное решение за трейдером. Выбирая любой тех. инструмент нужно не забывать про его тестирование на учебном счете. Это позволит отработать индикатор на демо-счете, перед тем как задействовать с реальными финансами.

Платформы бинарных опционов, предлагающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Добавить комментарий