Стратегия «Торговля в канале»

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Торговля в канале на Форекс

FinGate

Торговля на Форексе это хорошая возможность заработать деньги, а также протестировать свои умения и знания на финансовом рынке. Кто-то торгует, основываясь на азарте, другие применяют интуитивную торговлю. Есть и другая категория трейдеров, которые строго соблюдают алгоритмы, и учитывают цикличность рыночного движения. Существует множество методик торговли. Все они базируются на определенные закономерности, которые были выявлены в процессе наблюдения за рынком. Отдельное место в этой категории занимают торговля в канале.

Торговля в канале может использоваться как часть торговой стратегии, для фильтрации сигналов других индикаторов, так и отдельная торговая система, где решения о входе и выходе из позиций принимаются только на основе сигналов канальных индикаторов.

Принцип торговли в канале на форекс

Канальная стратегия Форекс построена на основе особенности цены, которая склонна двигаться внутри определенного коридора, который в свою очередь ограничен динамическими или статическими уровнями сопротивления и поддержки. Так построен рынок. Спекулянты набирают или закрывают свои позиции у важных уровней поддержки и сопровтиелния, которыми и могут выступать границы ценового диапазона. Если позиции нужно набрать большие позиции, то часто это делает специальное программное обеспечение, а в его алгоритме как раз могут стоять в качестве входа определенный уровень или граница.

Правильное определение ценового диапазона является ключевым фактором успеха торговли в канале. Высокая точность определения гарантирует получения прибыли. Действия трейдера заключаются в покупке при отскоке цены от уровня поддержки и продаже относительно уровня сопротивления.

Торговля в канале подразумевает только 2 варианта развития событий. Она видит возможность, когда цена пробьет границы или отобьется от нее.

На рисунке изображена пара EUR/USD, на которой отчетливо видны уровни поддержки и сопротивления по тренду, которые формируют локальные горизонтальные каналы. Причем при пробое уровня сопротивления он становится уровнем поддержки и наоборот.

Основные характеристики стратегии:

  • Минимальное количество индикаторов (можно использовать лишь элементы графического анализа).
  • Простота;
  • Высокая прибыль;
  • Низкий уровень риска.

Строгое соблюдение правил поможет добиться положительного результата. Особое внимание нужно уделять входам на рынок и манименеджменту. Самодостаточность диапазонов позволяет торговать только в их рамках, без применения сторонних инструментов. В то же время для того, чтобы подтверждать полученный сигнал, нередко используются:

Лучший российский брокер для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

  • Свечной анализ;
  • Дивергенции на MACD;
  • Уровни Фибоначчи.

Например, на приведенном ниже графике рассмотрена все та же пара EUR/USD, но уже сеткой Фибоначчи, которая растянута на основе экстремумов, обратите внимание на границы горизонтальных каналов, которые образованы значимыми уровнями сетки.

Границы канала по сетке выступают как области поддержки и сопротивления. К тому же ключевые значения по сетке можно рассматривать как потенциальные цели движения по торговому инструменту.

Общие положения торговли в канале на форекс

Ценовой коридор представляет собой движение котировок в рамках ограниченного диапазона за определенный период времени. Всего одна тактика, которой нужно следовать. Она определяется происходящим на рынке, когда цена пробивает отметки коридора или нет. Нужно помнить, что есть ложные пробои, а есть истинные. Так как границы могут быть динамичными или жесткими, то и критерии их определения разнятся в зависимости от системы.

Ложный пробой можно визуально определить. если цена на рассматриваемом таймфрейме вышла за границы канала, но при этом образованная свеча не закрылась вне диапазона либо сразу же прошел восрат цены в диапазон, в канал.

Как представлено на рисунке: цена выскочила за область нижней границы канала, выступающего областью сопротивления, но при этом цена тут же вернулась следующей свечой.

Наличие двух крайних точек на каждой стороне позволяет построить коридор любым способом. Ордера желательно размещать внутри него, чтобы в случае пробоя сделка закрылась автоматом. При отсутствии сигнала разворота, которому можно было бы верить, нужно открыть отложенный ордер в обратном направлении и в рамках коридора. Такой принцип действий выручает в том случае, когда нет уверенности в текущем тренде.

На рисунке выше представлены три разных варианта построения уровней поддержки в качестве нижних границ, по различным экстремумам. Многие торговые системы, основанные на графическом анализе строят пои больше уровней, превращая исследуемый график фактически в некоторую паутину.

На старших каналах границы сильнее. Происходящее внутри них регулирует и действия трейдера. В случае растущего рынка получен сигнал на покупку, а на падающем рынке появляется сигнал на продажу. Волатильность влияет на первичный размер стоп-лосса. Цены вблизи отметок определяют направление торговли. Но перед тем как входить в рынок будет не лишним использовать подтверждения осцилляторов. Широкие диапазоны позволяют добавлять позиции агрессивным способом. Стопы компенсируются прибылью от базовой сделки. Это необходимо в случае резкого броска цены или разворота.

По окончанию первого отката нужно придерживать стоп-лосс, как и прежде. Когда образуется первый встречный экстремум, требуется перенести его на уровень безубытка. Когда цена слишком приблизилась к отметке, нужно перестать добавлять ордера и подтянуть стоп. Чего только нельзя делать, это входить ниже средней лини внутри диапазона, на пробое нижней и верхней границы при медвежьем и соответственно бычьем тренде, а также установить первый стоп слишком близко к пределам диапазона. Все сделки при этом должны закрываться по профиту.

Виды каналов и особенности работы с ними

Канальные стратегии Форекс основаны на работе с отбоем и пробоем цены от границ. Первый наступает, когда свеча, которая коснулась нее, закрывается. Значимость сигнала обычно дополняется дивергенцией на индикаторе и разворотной свечной комбинацией. Одна из распространенных ошибок трейдера это неправильная интерпретация происходящих событий на графике. Например, касание границ не означает отбой, а небольшой прокол не указывает на пробой. Точное определение важных точек гарантирует успех в процессе торговли.

В качестве правильной интерпретации момента пробоя подойдут два сценария:

  • Вход на рынок в момент пробоя;
  • Ожидание отката и заключение сделки на ретесте.

Согласно способу построению и характерным особенностям возможна классификация на отдельные виды:

  • Фибоначчи;
  • Равноудаленные;
  • Линейной стратегии;
  • Стандартного отклонения.

В качестве вариации для обнаружения еще одного диапазона на графике, можно использовать скользящие средние, которые сдвигаются по оси Y. Ценовые диапазоны строятся на основе технических индикаторов, так как Kelner Channel. Такой способ успешно используется при скальпинге. Равноудаленный канал самый востребованный и пользуется успехом у трейдеров.

Популярность обусловлена простотой построения и работы с ним. В процессе используются точки минимума и максимума. С их помощью происходит построение основной линии. Так определяются и противоположные экстремумы для второй границы. На базе равноудаленных коридоров строиться мультивалютная стратегия CHL.

Принцип заключения сделок по канальной стратегии

Первоначальные действия любого трейдера, желающего торговать по диапазонам, заключаются в отслеживании движений цены внутри него. Оптимально будет построить несколько коридоров на меньшие интервалы. В процессе нужно анализировать происходящее, но отдавать предпочтение происходящему на старшем таймфрейме. Основной параметр для отслеживания это поведение цены вблизи отметок. Вероятность заключения успешной сделки выше на ретесте пробитого канала. Особенно хорошо, когда уровень коррекции и ретест совпадают. Диапазоны низкого ранга используются для упрощения торговли на основном.

Вход в рынок должен осуществляться, когда есть хотя бы 1 или 2 сигналов, которые его подтверждают. Отбой возможен, когда цена касается диапазона и закрывается внутри него. В качестве знака можно рассматривать свечную комбинацию или дивергенцию. Необходимо учесть при этом, чтобы соотношение между TP и SL было 1:3 или 1:2. В таком случае уровень SL устанавливается за самый близкий экстремум. При консервативной торговле и пробое можно заключить успешную сделку на ретесте.

На приведенном примере пара AUD/USD на дневном графике. Рассматриваем верзнюю границу канала. В первый раз мы бы вошли в продажу и сделка закрылась бы по безубытку, если бы трейдер его использовал в торговле. Второй раз при заходе сделка бы к сожалению мога бы закрыться по стоп лоссу, так как прошло закреплении выше границы канала. Но при использовании соотношение риска к прибыли хотя бы 1:3, до стопа бы цена не дошла.

Этот пример еще раз нам говорит о том, что в торговой стратегии очень значительную роль играет манименеджмент.

Торговля в канале линейной регрессии и стандартного отклонения

Линейная регрессия это границы, которые расположены на одинаковом расстоянии от одноименного тренда. Это расстояние определяется от текущей цены закрытия. Торговля в таком диапазоне может быть реализована там, где реальные тенденции определяются с определенными трудностями. Канал стандартного отклонения в свою очередь показывает настроение рынка более точно и в любое время. Также он позволяет увидеть отклонение цены закрытия от средней линии.

Явным представителем таких диапазонов являются линии Боллинджера. Они универсальны и часто становятся основой для разработки стратегий. Любые изменения границ позволяют определить текущее положение на рынке. В то же время линии Фибоначчи применяются для установки точек разворота и поиска подходящих сигналов для входа в рынок.

На картинке представлена пара USD/JPY и полосы Боллинджера как эквивалент торговли от границ динамического канала.

Вариация тактик торговли

Возможна классификация канальных стратегий форекс на две категории в зависимости от типа сигнала:

  • Разворотные (вход при отскоке от границы);
  • Пробойные (пробой одного из канала и есть точка входа).

Последние основываются на том, что после консолидации цена намеревается выйти из устоявшегося диапазона. Направление склонно стать вектором будущей тенденции. Отложенные ордера помогут найти правильные точки для входа в рынок. Они должны располагаться на определенном расстоянии от границ канала и зависят от волатильности. Неправильное определение расстояния станет причиной для возникновения ложных сигналов, которые могут повлиять отрицательно на торговлю.

Также при выходе из горизонтального канала следует обращать внимание на величину предыдущего трендового движения. Обычно после выхода из канала цена может пройти такое же расстояние, то не будет лишним использовать для определения потенциальных целей.

На данном примере показана пара USD/CHF где до образования канальной части был ярко выраженный тренд. После чего видно, что после выхода из канала восходящий тренд продолжился на точно такое же расстояние. Эта особенность характерна для множества ситуаций на рынке.

Особенности, преимущества и недостатки

Канальная стратегия разворотного типа применяется с учетом принципа заключения сделки в сторону возврата цены внутрь диапазона. При достижении верхней точки, оптимально будет заключать сделку на покупку, а при касании нижней, на продажу. Вне зависимости от классификации и характеристик есть что-то общее, что их объединяет.

  • Они подходят лучшим образом для торговли основными валютными парами.
  • Основа интерпретации торговых сигналов это поведение цены на границах обозначенного диапазона.
  • Самый надежный сигнал формируется при множественном (не менее трех раз) тестировании границ диапазона при пробое и отскоке.
  • Такая тактика подходит для торговли на таймфреймах от М30, Н1 и выше. Исключением для такого правила является скальпинг.

Главное преимущество данной группы стратегий это их цельность и независимость. Они могут быть успешно применены сами по себе, но также могут сочетаться с другими индикаторами, так как свечные паттерны и осцилляторы. Основная сложность заключается в своевременном определении границ ценового коридора. Умения приходят со временем, пока накапливается трейдерский опыт. Плюсом можно считать надежность, стабильность и простота. Каждый трейдер может попробовать свои силы и добиться успеха в торговле, главное практика и правильный манименеджмент. Следуйте основным правилам, и тогда есть шанс получить профит на рынке Форекс.

Используете ли Вы торговлю в канале как часть своей торговой системы?
На каких таймфреймах предпочитаете расчерчивать график, какими принципами оперировать?

ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ. ТОРГОВЛЯ В КАНАЛЕ

Используя технический анализ, трейдеры применяют различные торговые стратегии, основанные на использовании уровней поддержки и сопротивления на графике цены акции.

Торговля в канале является мощной, однако часто упускаемой из виду формой трейдинга, которая извлекает выгоду из рыночных тенденций и трендов. Торговый канал представляет собой технический диапазон между уровнями поддержки и сопротивления, в котором цена акции торговалась за определенный период времени.

Трейдер, который торгует в канале, объединяет несколько форм технического анализа, которые предусматривают точные точки, с которых нужно покупать и продавать, устанавливать уровни стоп-лосс (stop-loss) и тейк-профит (take-profit), и т.д., чтобы воспользоваться преимуществом рынка, который находится в тренде.

Характеристики канала

В контексте технического анализа, канал определяется как область между двумя параллельными линиями тренда, и часто принимается как мера торгового диапазона.

Торговый канал создается при помощи графика цены актива, такого как акция или товарные фьючерсы. Две параллельные линии тренда рисуются на графике между поддержкой и сопротивлением актива. Верхняя линия тренда соединяет максимумы цены или закрытий позиции. Нижняя линия тренда соединяет минимумы цены или закрытий позиций. Область, расположенная между двумя линиями известна как торговый канал. Цена остается в рамках этого определенного пространства до прорыва канала, или прорыва цены, которые происходят в любом направлении. Торговый канал дает трейдерам визуальный вид на торговый диапазон актива за определенный период времени.

Пример канала показан ниже. Точки прорыва в канале указывают на «бычьи» (на восходящих трендах) или «медвежьи» (на нисходящих трендах) сигналы.

Обратите внимание:

  1. Каналы полезны для кратко- и среднесрочного трейдинга – не для долгосрочной торговли или инвестирования. Техника часто лучше всего работает на акциях со средним количеством волатильности. Помните, что волатильность определяет прибыль на одну сделку. Торговля в канале также, как правило, работает лучше всего, когда техника сочетается с другими формами технического анализа.
  2. Прорыв технического канала рассматривается как «бычий» (при восходящем прорыве) или «медвежий» (при нисходящем прорыве) сигнал.

Торговые каналы

Как только канал цены был определен, определение областей для торговли становится очень простым делом. Трейдинг в ценообразующих каналах очень похож на трейдинг в диапазоне с выявлением областей поддержки и сопротивления для входа в торговлю.

Как правило, трейдеры в канале будут продавать актив, когда цена подходит к максимуму, который является уровнем сопротивления. И наоборот, трейдер будет покупать актив, когда значение подходит близко к минимуму. Это линия поддержки. Многие трейдеры, которые торгуют в канале, считают, что торговый канал является очень надежным инструментом технического анализа для того, чтобы определять поведение тренда. Линии тренда на самом деле являются совокупностью убеждений трейдеров о стоимости актива. Торговые каналы показывают границы этого меняющегося настроения, так как значения отходят назад от уровня сопротивления и отскакивают от уровня поддержки.

В нисходящем ценообразовании, трейдеры, которые торгуют в канале, будут стремиться продать там, где рынок тестирует уровень сопротивления. Трейдеры будут стремиться продать в этом постепенно нисходящем тренде и извлекут выгоду из цены, которая достигает более низких минимумов. Важно понимать, что торговля в каналах, в конечном счете, является стратегией уровней поддержки и сопротивления. Это значит, что трейдеры будут ждать возможности войти в рынок, и не будут торговать, когда цены находятся между этими двумя уровнями.

Варианты каналов

Есть множество торговых каналов, таких как горизонтальный или боковой каналы, которые можно найти на рынках, которые находятся в восходящем или нисходящем тренде. Эти типы каналов не обязательно указывают на то, что преобладающий тренд меняется, но это указывает на то, что рынок находится в состоянии покоя или в фазе консолидации. Это часто имеет место перед тем, как рынок делает свое следующее движение. Обычно, прорыв цены происходит в направлении предшествующего тренда. Чтобы построить горизонтальный канал, начертите прямую линию тренда, которая касается наиболее раннего ценового максимума, и прямую линию, которая касается нижнего уровня цены актива за тот же период времени.

Нет существующего правила или наперед заданного количества раз, когда цена должна достичь линий канала, прежде чем трейдер должен принять решение о покупке или продаже. Однако, большинство трейдеров ищут, по меньшей мере, две верхних точки и две нижних точки, чтобы проверить отдельное образование. Не зависимо от тренда, важно, чтобы линии тренда и канала были прочерчены параллельно друг другу. Черчение этих линий под неправильным углом даст ложные выводы. Трейдеры, как правило, предугадывают, куда пойдут цены, путем вычисления расстояния между линиями.

Выход из позиции

Независимо от вашей торговой стратегии, трейдер должен всегда иметь план, когда входить и когда выходить из рынка. Одним из преимуществ торговли в канале является то, что стоп- или лимит-уровни строятся вокруг ранее определенных уровней поддержки и сопротивления. В канале, наклоненном вниз, стоп-приказы всегда должны быть установлены выше уровня сопротивления. В случае, если цена начинает набивать более высокие максимумы, трейдеры захотят выйти из позиций, с тем, чтобы продать позицию настолько быстро, насколько возможно.

Целевые прибыли будут установлены с использованием линии поддержки ценообразующего канала. Трейдеры будут экстраполировать это значение, продлевая линию на графике. Трейдеры захотят выйти из позиции с лимит-ордером (limit order), когда цена касается этой области поддержки. Если канал будет продолжаться, цена может отскочить назад к уровню сопротивления в этой точке, продолжая модель нисходящего графика.

CHL стратегия для канальной торговли на Форекс

Среди множества стратегий по паттернам и графическим фигурам есть довольно простые, но от того не менее эффективные, использующие различные ценовые каналы. Они так и называются – канальные стратегии, а иногда – флетовые или гридерные. Основой такой торговли является движение цены в границах канала, ограничиваемого динамическими или статическими уровнями сопротивления и поддержки.

В связи с тем, что при канальной торговле часто дополнительные индикаторы не используются, наиболее важным становится вопрос графических построений. От точности нанесения границ зависит эффективность всей работы в целом – так как открытие позиций происходит при отскоке цены от границы канала.

Канальная стратегия CHL

CHL является стандартной канальной стратегией, работающей от границ равноудаленного канала, построенного с помощью стандартного инструмента торговой платформы MetaTrader4. В этом качестве используется равноудаленный канал.

Базовыми точками служат точки экстремумов, но в зависимости от волатильности рынка можно выбирать максимальные точки открытия и закрытия свечей. Для правильного понимания действий следует вспомнить несколько основополагающих принципов работы в каналах:

  • для понижающегося рынка нижняя граница является поддержкой, а верхняя – сопротивлением. У бычьего рынка расположение поддержки и сопротивления, соответственно, противоположное;
  • сила границ канала зависит от его возраста – чем старше канал, чем больше экстремумов расположено вблизи его границ, тем он сильнее. При удержании позиции всегда следует дополнительно проверять границы канала на старшем таймфрейме;
  • уверенный пробой канала, как правило, означает смену тренда или его коррекцию. Под уверенным пробоем понимается пробой, протестировавший границу несколько раз с обратной стороны;
  • ширина канала должна составлять не менее 30 пунктов.

Работа по стратегии CHL

Стратегия CHL относится к группе мультивалютных, но практический опыт показывает, что лучше всего она работает на таймфреймах выше Н1 и на валютных парах, имеющих стандартные показатели волатильности — EUR/USD, AUD/USD и NZD/USD.

Торговля осуществляется следующим образом:

  • сделки открываются от границ вовнутрь канала;
  • прежде чем войти в позицию, необходимо убедиться в том, что цена совершила несколько ретестов уровня, то есть продемонстрировала несколько отскоков (наиболее надежной сделкой будет открытая на 3-м отскоке позиция). Если попытаться начать торговать раньше, цена может уйти за границы канала на коррекцию или, хуже того, разворот тренда. Если позже – вход может оказаться поздним, тогда Вы не доберете профит со сделки. Нужно придерживаться правила, что чем ниже таймфрейм, тем больше раз цена должна протестировать границу;

  • приоритетными считаются сигналы, совпадающие по направлению с тенденцией, то есть, если тренд бычий – лучше всего заключать сделки на покупку buy, медвежий – sell;
  • отбой от границы должен произойти на более высоком уровне, чем предыдущий, при восходящем тренде (на более низком экстремуме при падающем рынке). Учитывая относительную неточность построения границ, их положение можно усреднить, добавив к максимальной величине около 10% от ширины канала, особенно если он строился не по максимумам, а по ценам открытия/закрытия баров;
  • уровень фиксации прибыли в стратегии CHL расположен у противоположной границы внутри канала в пределах 10-процентной зоны от его ширины;
  • уровень stop loss устанавливается за границей канала на расстоянии около 10-20 пунктов (не более половины ширины канала). Снизить риски можно и с помощью частичного закрытия позиции при достижении ценой середины канала.

Как известно, стратегию на Форекс можно считать надежной, если ее сигналы подтверждаются каким-то дополнительным инструментом, но в рассмотренном варианте такого фильтра нет. Поэтому опытные трейдеры используют дополнительные индикаторы, значительно повышающие надежность стратегии CHL при торговле на Форекс.

Рекомендую еще вот эти две торговые стратегии:

В частности, система неплохо работает с уровнями Фибоначчи, построенными в пределах действующего тренда, при этом сигнал считается надежным, если вблизи рабочего отскока расположен один из этих уровней.

Отличных результатов можно добиться, используя помимо стратегии осциллятор, например, MACD, дающий разворотные сигналы в моменты дивергенций. Существует вариант системы с индикатором Stochastic Oscillator. В этом случае точки входа в позицию должны подтверждаться расположением линии осциллятора в зонах перекупленности или перепроданности.

Круглые уровни и способ торговли по ним на Форекс

Как торговать и зарабатывать на гэпах?

Подробный обзор стратегии Green Red Candle — торговля на старших таймфреймах

© 2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Платформы бинарных опционов, предлагающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Добавить комментарий