Волновой анализ

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Поговорим про волны Элиота. Работают ли они ?

В данном блоге чисто моя точка зрения. Она может быть правильная, может быть не правильная. На абсолютную истину не претендую. Но раз уж зашла речь в последних постах блога об этом, выскажу своё мнение по вопросу.

В чём суть — за последние лет 10 я перебрал и перетестировал тысячи или сотни тысяч различных «систем». Главное что я для себя вынес — это то что на достаточно длительном промежутке времени ни одна «система» не может быть прибыльной в принципе. Правда их тестирование помогает понять некоторые реальные закономерности рынка, но это другой вопрос.

Так же я изучал и волны элиота и прочие подобные вещи.

Для себя пришёл к такому выводу : В чём суть волн элиота. Это чисто психологический «приём» который позволяет вам составлять для себя ложную картинку рынка. Это помогает в психологическом плане — т.к. всегда проще торговать «зная» куда пойдёт рынок. Но на самом деле приносит вред в плане торговом, т.е. отрицательно сказывается на вашей доходности.

В чём суть психологии использования и почему так много «элиотчиков» особенно среди начинающих трейдеров — Вы наверное уже давно заметили, что один и тот же участок рынка, три разных элиотчика могут «разволновать» как они говорят десятью разными разволновками. Т.е. мало того что у каждого разволновка будет какая то своя, у каждого из них ещё и часто по несколько вариантов разволновок. При этом если рынок уйдёт в другую сторону, они вам скажут что-то вроде «ой я не заметил, что. » и нарисуют какую то уже новую разволновку.

Всё дело в том, что в волнах элиота чаще всего используются математические соотношения, которые можно приплести вообще куда угодно. Так например если у вас есть числа 1,2,3 то любое большое число вроде 21 вы можете изобразить в виде громадного множества совершенно различных сумм этих трёх чисел. Т.е. фактически подогнав под эти «суммы» любое движение.

Мне это напоминает споры учёных. Когда некоторые деятели от околонауки начинают доказывать разные математические соотношения вроде Разные грани пирамиды Хеопса и расстояния до небесных светил, мол это очень много чего доказывало, вплоть до постройки пирамид инопланетянами. Я ещё в детстве посмотрел передачу, где смеха ради один из учёных взял обычную кухонную табуретку и повозившись с линейкой нашёл там и радиус земли и расстояние от луны до земли и много чего ещё. Задавшись шуточным вопросом а не сотворили ли эту «божественную» табуретку инопланетяне.

С волнами Элиота на мой взгляд действует точно тот же эффект. Вся суть психологии «волновиков» заключается в том, что им некомфортно психологически находиться на рынке который «неизвестно куда» пойдёт. А вот проведя разволновку они получают некий «ответ». Который помогает им психологически.

При этом если вы послушаете большинство волновиков. То быстро поймёте, что на самом деле они торгуют не волны. Так например многие говорят что «волнам элиота нужно подтверждение» например дивергенция по другим индикаторам или что-то подобное. Т.е. фактически люди торгуют дивергенции на индикаторах, но успокаивают себя разволновками.

Лучший российский брокер для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Негативная сторона : И если приведённый выше пример можно как то привязать к приёмам «психологии» трейдинга. Т.е. в каком то смысле при чёткой установке на «необходимость подтверждения» эти разволновки могут помогать психологически не устойчивым людям в торговле.

То негативная сторона данного подхода заключается в том, что многие новички и люди что называется «особо упорные». Начинают верить в «волны» слишком сильно. И вот тогда это уже приносит немалый вред для торговли. Поскольку такие люди часто выбирают одну единственную «разволновку» и начинают в неё веровать. Особенно вредно это бывает, когда разволновка какая то «глобальная». Так например в 2009 году очень многие элиотчики свято верили что РТС должен упасть на 100 пунктов 🙂 И какие то люди на моей памяти реально шортили весь рост с 500 до 1500 по ртс веря в разную подобную чепуху.

Ещё один важный момент — в волны элиота чаще всего верят люди с не логическим сознанием. Т.е. те кто не может составить 20 разволновок и просто посчитать на истории чем это всё заканчивается. Такие люди чаще всего ищут оправдание методу оправдывая то что «пошло не туда». Тем что они что-то не увидели или не учли, и верой в то что в мире есть некие гуру которые это обязательно бы увидели правильно 🙂 Большинство людей с логическим сознанием посмотрев на эту теорию непродолжительное время очень быстро на неё забивает, как на неработоспособную.

Так что если хотите проверить работоспособность теории не надо хаключать сделок. Просто зайдите на ресурс к «элиотчикам» где постоянно рисуются новые разволновки. Возьмите последних 30-40 примеров из истории и просто посчитайте насколько они сбылись.

Это то что я повторяю постоянно. Если хотите понять как что-то работает. Не надо верить или не верить. Возьмите и посчитайте.

В общем то как-то так. Это моя личная точка зрения на абсолютную истину не претендую.

Удачи вам в торговле люди.

Волновой анализ: определение, основы, практические примеры.

Основная задача волнового анализа – применять закономерности формирования цены в расчетах дальнейших вариантов движения. Изучив волновой анализ, Вы получите все необходимые знания, благодаря которым научитесь видеть алгоритм ценообразования, совершенно ясно понимая любое, даже самое сложное движение на рынке, рынок перестанет быть хаосом.

Несмотря на столь важную роль волнового анализа, его основы и принципы довольно просты. Эти закономерности лежат в основе любого движения на рынке, они работают на всех тайм фреймах и по всем торговым инструментам.

Основные понятия волнового анализа

Начнем с элементарных, общих понятий волнового анализа. Движение на рынке имеет волнообразный характер. Любое движение цены, условно, разделяем на:

Тренд – это общее направление движения цены, тенденция. Далее могу менять «тренд» на «цикл», суть этих терминов одна.

  • волны импульса длиннее волн коррекции и по направлению, совпадают с направлением тренда
  • волны коррекции противоположны направлению тренда и короче волн импульса

В сленге трейдеров одни и те же термины называют по-разному:

  • Тренд вверх, тенденция вверх, восходящий тренд или бычий тренд
  • Тренд вниз, тенденция вниз, нисходящий тренд или медвежий тренд
  • Коррекция, консолидация цены или откат

Импульс, коррекция или тренд – это и есть волна. Волна – это направленное движение цены. Существует и боковой тренд, который также называем флетом. Флет – это движение цены вверх\вниз, в рамках определенных уровней.

Для начала рассмотрим 3-х волновую модель – цикл АВС

Волны А и С – импульсные. Волна В – коррекционная. Каждое движение на рынке, на любом тайм фрейме – состоит из этой простой модели. Но если вы посмотрите на реальный график котировок, то увидите, насколько сложными и запутанными бывают движения цен. Каждая волна цикла АВС состоит из 3-х волн меньшего волнового уровня, из 3-х подволн. Каждая подволна состоит из 3-х подволн еще меньшего волнового уровня, и так, до самых тиков.

Наглядный пример, показывающий основную суть – принцип матрешки. Каждая волна цикла АВС состоит из 3-х волн меньшего волнового уровня. В то же время, каждый цикл АВС – это какая-то волна большего волнового уровня.

К примеру, красная волна А, состоит из синих «авс», волн меньшего волнового уровня. В свою очередь, каждая синяя волна, состоит из 3-х зеленых волн, еще меньшего уровня. Из обратного – синий цикл «авс», может быть лишь волной В, волной коррекции в красном цикле АВС. А весь красный цикл АВС, тоже является какой-то волной в цикле еще более высокого волнового уровня (волновые уровни на рисунке выше не соответствуют цвету волн, это лишь пример).

Этот принцип работает как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Очень важно его понять, он лежит в основе волнового анализа и других инструментов торговой системы. В этом суть профессионального анализа, каждое движение на рынке взаимосвязано с множеством факторов влияющих на него, поэтому любой анализ, волновой или технический, необходимо проводить комплексно

Что бы вам было более понятно, проведем волновой анализ на истории, по валютной паре GBP\USD. Начнем с таймфрейма D1.

Первое что бросается в глаза – явный нисходящий долгосрочный тренд. Далее мы будем условно разделять тренды на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный:

  • Краткосрочный, это движение цены внутри дня. В плане тайм фреймов, к краткосрочным относятся М1, М5, М15, М30. В интрадей торговле – это основной временной период и тайм фреймы, с которыми работаем
  • Среднесрочный – это движение цены внутри недели. ТФ Н1, Н4
  • Долгосрочный – недели-месяцы. ТФ D1, W1, MN

Такое разделение условно и принято для удобства. Условно потому, что цена – это одно целое. Проведем волновую разметку, обозначив волны разных волновых уровней разными цветами:

Красная АВС. Волна С состоит из синей АВС, волн меньшего волнового уровня, они же а(С)\в(С)\с(С) для красной АВС. Перейдем ТФ до Н4 и проведем разметку синей С

Синяя С состоит из волн еще меньшего волнового уровня – зеленых подволн АВС, в свою очередь, они состоят из черных подволн, еще меньшего ВУ. В зеленой А, черная С, состоит из оранжевых подволн. Перейдем на ТФ М30 и детально рассмотрим оранжевую А

Оранжевая А состоит из 3-х красных подволн. Красная С состоит из подволн еще меньшего ВУ – синих. Увеличим ТФ до М1 и разметим синюю С

Теперь рассмотрим обратный пример:

Мы открыли ТФ М15 и видим довольно стремительный нисходящий тренд. Делать какие-либо выводы и тем более принимать решения об открытии сделки, опираясь на анализ только одного тайм фрейма – крайне опасно. Мы должны проанализировать, какой подволной этот тренд является в цикле старшего волнового уровня. Переходим на ТФ Н4:

Цикл АВС, волна С удлинена и состоит из подволн а(С)\в(С)\с(С). Наш нисходящий тренда на М15 – всего лишь коррекционная подволна в долгосрочном восходящем тренде – в(С). Эта разметка – результат анализа, как волнового, так и технического.

На D1 – весь восходящий тренд, – это как минимум волна В, а нисходящий тренд на М15 – коррекционная подволна в этой коррекции

Мы провели очень простой, поверхностный анализ на истории, только для того, что бы показать на реальных примерах ту суть, о которой писал выше. Вам должно стать понятным, что цена, – это одно целое.

  • Цена – это одно целое, а каждый ее тик – часть многолетнего тренда. Тайм фреймы – это лишь различный масштаб цены, одного целого

Каждое движение, волна, тренд – это часть цикла, более высокого волнового уровня. Что бы понять роль этой части и исходя из этого сделать соответствующие выводы, – нужно рассматривать ее в контексте. В противном случае – выводы могут быть ошибочными, что приведет к убыткам

Итак, мы рассмотрели

1) 3-х волновую модель, цикл АВС. Каждое движение на рынке, на любом тайм фрейме – состоит из этой простой модели

2) Принцип матрешки:

  • Каждая волна цикла состоит из 3-х волн меньшего волнового уровня. В то же время, весь цикл АВС – это какая-то волна в цикле большего волнового уровня
  • Цена – это одно целое
  • Таймфреймы– лишь различный масштаб цены

3) Комплексный анализ. В волновом анализе используются все стандартные таймфреймы.

Принципы формирования волн в волновом анализе.

Один из важнейших элементов волнового анализа, как и технического – уровни минимумов\максимумов волн. Уровни мин\макс служат критериями подтверждения\отмены вариантов продолжения движения, лежат в основе формирования волн и повышения волнового уровня (ВУ) от тиков, до многолетнего тренда. Рассмотрим простой цикл АВС:

Ключевые уровни мин\макс этого цикла:

  • 1 – основание волны А – черный уровень
  • 2 – максимум волны А – красный уровень. Этот же уровень является основанием волны В
  • 3 – максимум В – зеленый уровень. Он же основание волны С

До тех пор пока цена будет находиться между уровнем 2 и 3, говорить о полноценном восходящем цикле АВС еще рано. Цикл АВС подтвердиться только в точке 4, при условиях:

  • Коррекционная волна В НЕ пробила основание волны А. Уровень 1 – черный, не должен быть пробит
  • Поход цены вверх и пробой максимума А, красного уровня 2 = точка 4 = подтверждение цикла АВС

Только тогда можно говорить о полноценном восходящем цикле АВС. Для нисходящего цикла суть та же. Коррекционная волна В НЕ должна пробить основания А, после чего пробой ценой максимум А = цикл АВС

Зеленый уровень 3 становится важен тогда, когда цена находится между этим уровнем и уровнем 2, до пробоя максимума А, тогда идет выбор направления:

  • Пробой точки 4 = подтверждение цикла АВС
  • Пробой уровня 3, при НЕ пробое уровня 2 = новый цикл АВС вниз

Тогда волна В становится А. Цикл вниз может быть как коррекцией более высокого ВУ, так и новым, разворотным циклом вниз, который в последствии пробьет основание А, уровень 1

Этот простой цикл АВС с ключевыми уровнями мин\макс, пробой\не пробой которых является критериями подтверждения\отмены вариантов движения – лежит в основе формирования любых, даже самых сложных структур! Обязательно нужно вникнуть и понять этот простой принцип!

Рассмотрим подробнее возможные варианты движения цены:

Представьте, что цена находится в точке 1. В этой точке 3 уровня:

  • максимум волны А
  • минимум волны А, ее основание
  • уровень горизонтально точке 1 (когда цена поднимется вверх от этой точки)

Какие дальнейшие варианты движения от точки 1 возможны:

Цена пойдет вверх и пробьет максимум красной А = точка 2 = волна С красной разметки = подтверждение красного цикла АВС. Этот же цикл – волна более высокого волнового уровня, к примеру, волна В черной разметки

Цена поднимается немного вверх, идет на коррекцию, НЕ пробивает максимум А, разворачивается вниз и пробивает горизонтальный уровень 1-й точки = точка 3 = розовая волна В более высокого волнового уровня – пример повышения ВУ

Теперь цена находится ниже 3-й точки. Далее по аналогии:

1. Цена пробивает максимум А = точка 4 = подтверждается волна С = подтверждается розовый цикл АВС = волна еще более высокого ВУ, чем черная В. Розовая АВС старше красной АВС, т.к. розовая В старше по ВУ красной В, а значит, повышается ВУ всего цикла

2. От точки 3 цена продолжает идти вниз и пробиваем основание А = точка 5 = подтверждение волны С более высокого ВУ = зеленая разметка. Тогда наша предполагаемая красная А становится зеленой волной В = продолжение нисходящего тренда

По этому простому принципу происходит формирование волновых структур, так волны вырастают от тиков до долгосрочных трендов. Этот принцип и критерии подтверждения\отмены вариантов движения тесно взаимосвязан с принципом матрешки, который мы ранее проходили. Главное понять логику, заучивание примера ничего не даст, а рассматривать всевозможные варианты очень объемно. В основе этого принципа лежит четкий алгоритм, поэтому проблем с его пониманием быть не должно.

Рассмотрим этот принцип на реальном примере:

Долгосрочный нисходящий цикл находиться практически в своем пике. Нас интересуют варианты продолжения движения цены, поэтому перейдем на ТФ Н4 и детальней рассмотрим волну с(С) D1:

с(С) D1 состоит из красной АВС. Мы видим волну в противоположную сторону от тренда. Эта волна имеет более высокий ВУ, чем предыдущая коррекция, красная В. Предположим, что волна вверх – потенциальная А. Обозначим ключевые уровни:

1) уровень 1.5196, красный – максимум этой волны

2) уровень 1.4873, синий – максимум внутренней волны вниз

3) уровень 1.4780, черный – основание этой волны

Каждый из этих уровней важен, пробой ценой одного из них – подтвердит один из следующих вариантов:

1) При пробое красного уровня 1.5196 и не пробое черного уровня 1.4780 = подтверждение цикла АВС вверх = поход вверх как минимум на коррекционную волну В ко всей с(С) D1 (см. зеленую разметку на рис. ниже), как максимум – разворот, поход на волну еще более высокого ВУ (к примеру, на коррекцию ко всей а(С)\в(С)\с(С), еще выше – коррекция к АВС W1)

2) При пробое синего уровня 1.4873 = подтверждение цикла АВС вниз

a. Этот цикл может остаться волной В более высокого ВУ, в рамках красного и черного уровня, после чего цена пойдет по первому варианту

b. При пробое синего уровня 1.4873 цена идет далее вниз и пробивает черный уровень 1.4780 = 3-й вариант

В рамках черного и красного уровня возможен флет, с многократным пробоем мин\макс подволн, тем самым, происходит повышение ВУ

3) При пробое черного уровня 1.4780 = подтверждение продолжения нисходящего среднесрочного и долгосрочного трендов = идет волна С в с(С) D1

Этот же пример спустя несколько дней:

Цена пошла по 1-му варианту, пробив уровень 1.5196 = поход как минимум на волну коррекции от всего среднесрочного нисходящего тренда

Используя логику вариантов продолжения движения, мы можем вести любую волну – отслеживать формирование ее подволн в режиме реального времени, что необходимо после открытия сделки. Как только появятся сигналы о завершении цикла – сделку закрываем

Какие дальнейшие варианты движения цены возможны?

  1. Продолжение цикла вверх. Пробой последнего максимума, зеленого уровня = подтверждение
  2. Поход на волну вниз. Далее 2 варианта:

a. На волну коррекции, с последующим пробоем максимума А уже более высокого ВУ = продолжение восходящего тренда = повышение ВУ всего тренда

b. На волну С – продолжение нисходящего среднесрочного тренда, пробой черного уровня 1.4780 = подтверждение

Вариант 1 – волна С могла продолжить удлинение, тем самым повышая ВУ всего коррекционного цикла. Критерий продолжения тренда, в нашем случае это удлинение волны С, и повышения ВУ – пробой последнего максимума, зеленого уровня

Такая модель продолжения тренда, когда каждая следующая подволна все меньшего и меньшего ВУ – не может продолжаться бесконечно, без коррекции ко всему циклу АВС.

Что бы вам было проще понять, приведу параллель – каждая волна имеет ограниченный запас сил, а при такой структуре она их быстро теряет. Когда волна теряет свою движущую силу ей необходимо отдохнуть – пойти на коррекцию и набраться сил, после чего, возможно снова пойти по тренду. Критерий подтверждающий продолжение тренда – пробой максимума волны А уже более высокого ВУ. Новый цикл будет продолжать свое формирование до тех пор, пока остается его движущая сила.

По этому же принципу, из среднесрочки, волна может вырасти до долгосрочки, тем самым изменив нисходящую среднесрочную тенденцию на восходящую – разворот среднесрочки. Нужно понимать, что разворот – это поход цены в противоположную сторону от текущего тренда на волну более высокого ВУ. На какую именно волну – нужно смотреть в контексте со старшими тайм фреймами используя торговые инструменты.

Вернемся к примеру:

Цена пошла по варианту 2.а – коррекция ко всему восходящему тренду, НЕ пробив черный уровень 1.4780. Если бы уровень 1.4780, основание волны А, он же пик нисходящего среднесрочного и долгосрочного тренда был бы пробит = продолжение нисходящего долгосрочного тренда. Далее цена пробила красный уровень 1.5383, максимум волны А уже более высокого ВУ = подтверждение красной АВС = повышение волнового уровня = волна коррекции ко всей долгосрочной а(С)\в(С)\с(С). Дальнейший пробой основания волны А, черного уровня 1.4780, подтвердил этот вариант, – разметка изменилась:

Этот пример наглядно показывает принцип формирования волн, критерии подтверждения\отмены вариантов движения цены и повышения волнового уровня

  • Критерий продолжения тренда – пробой последнего пика этого тренда – максимума, при восходящем тренде, и минимума, при нисходящем. При этом основание волны А НЕ должно быть пробито, т.к. это завершит весь цикл и продолжит другой, более высокого ВУ
  • Критерий повышения волнового уровня – пробой мин\макс

Волновые уровни.

Волновой уровень цикла повышается при каждом пробое минимума\максимума этого цикла.

При пробое максимума волны А подтверждается цикл АВС = волна более высокого волнового уровня. Так на рисунке выше:

  • пробой пика черной А = черный цикл АВС = красная волна старшего ВУ;
  • пробой пика красной А = красный цикл АВС = синяя волна еще более высокого ВУ;
  • пробой максимума синей А = синий цикл АВС = зеленая волна еще более высокого ВУ

Если тренд будет продолжаться и далее, цена пойдет на коррекцию ко всей АВС и снова пробьет пик волны А уже более высокого ВУ = подтверждение АВС с еще более высоким волновым уровнем. В свою очередь весь этот цикл АВС может быть всего лишь какой-то волной\подволной в цикле уровня еще выше.

Если же при походе на коррекцию цена пробьет основание волны А – это завершит весь цикл АВС и продолжит цикл старшего ВУ, частью которого является анализируемый (как в предыдущем примере, когда цена пробила уровень 1.4780, тем самым отменив продолжение восходящего тренда и подтвердив продолжение нисходящего долгосрочного тренда)

Повышение ВУ происходит и при каждом пробое последнего пика тренда, не обязательно волны А, это может быть пик и подволны, к примеру с(С). Критерий продолжения тренда так же является критерием повышения его ВУ.

По этому простому принципу из тиков формируются долгосрочные тренды.

Волна старшего волнового уровня

Рассмотрим один из методов определения волны старшего волнового уровня, при ее формировании в обратном направлении от анализируемого цикла:

В анализируемом, синем цикле АВС, нам важен синий уровень, основание волны С

Пробой основания волны С (точка 1) говорит о том, что волна пробивающая этот уровень – волна старшего ВУ. Что означает:

  • Это как минимум коррекция ко всей синей АВС, – волна В старшего ВУ. Если далее будет пробит красный уровень, в точке 2 = подтверждение = красный цикл АВС более высокого ВУ.
  • Разворот и поход на волну еще более высокого ВУ, при этом основание синей А будет пробито. Для разворота необходима отработка и ряда других условий. Важен не только пробой основания волны С, а и характер волны старшего ВУ, которая его пробила. Подробно о серой разметке мы будем говорить в разделе «Момент G».
  • Не является отдельным вариантом, т.к. цена в итоге подтвердит либо поход вверх, либо вниз. Это вариант, когда коррекция может перерасти во флет, либо флетообразное движение. То есть дальнейшее формирование цены может быть как в рамках этой волны старшего ВУ, флете, с выбором внутри него направления движения, либо пробивать максимум этой волны, подтверждая новый цикл вниз, но не выходить за рамки синего цикла до выбора дальнейшего направления движения. Пик волны старшего ВУ может быть пробит, но в итоге цена пойдет по первому варианту, подтвердив красный цикл.

При флете, либо флетообразном движении происходит повышение ВУ, как самой коррекции, так и всего цикла, который в итоге подтвердиться

Синяя разметка АВС, в которой волна С состоит из а(С)\в(С)\с(С). Основание волны С – синий уровень 1.4327. Он пробивается ценой, наши выводы – идет волна старшего ВУ, как минимум В ко всей синей АВС. Далее цена пробивает последний максимум, пик красной волны А = продолжение восходящего тренда, идет красный цикл АВС с уже более высоким ВУ.

Красная С состоит из зеленой а(С)\в(С)\с(С), где для этого подцикла важен уровень основания зеленой С. В свою очередь зеленная С тоже состоит из подволн, где важен уровень основания ее последней подволны, и т.д. Цена слету пробивает эти уровни и уровень основания зеленой С, – это хороший сигнал, после чего цена идет по 2-у варианту, серой разметке.

Если бы далее цена пошла по 1-у варианту, вновь пробив свой максимум = продолжение восходящего цикла, где волна старшего ВУ зеленого цикла стала бы волной в(С) для красного

Этот метод хорошо помогает во время флета или флетообразного движения, когда разметка сложна и запутанна. К примеру, флетообразный импульс:

Пробой основания последней волны\подволны – волна старшего ВУ

Определение истинной В\в(С), а от сюда и А\а(С) – важно, от этого зависит точность расчета уровней сопротивления\поддержки. Это так же необходимо, что бы определить уровень основания волны С\с(С).

Двойная вершина

На рынке предостаточно примеров, когда цена не пробивает уровень мин\макс, а ударив в него, отскакивает. Это может запутать вас и привести к неверной разметке

Суть – удар в 100% = пробой мин\макс = повышение ВУ

Удар в 100% равносилен пробою, а пробой – это повышение ВУ. Поэтому первая разметка на рисунке выше неправильна. Точка отсчета начинается со второго минимума. Волна идущая от этого минимума, пробив основание волны С – волна старшего ВУ.

Разметка этой волновой структуры именно такая. Ударив в синий уровень 1.5264, максимум синей А, и отскочив от него, – произошло неявное подтверждение синего цикла, повысив при этом ВУ всей красной коррекционной волны В, которая передала свой вес всему нисходящему циклу при его подтверждении.

Обратите внимание как слету было пробито основание синей С = волна старшего ВУ вместе с пиком красной А = подтверждение красного цикла АВС – идет мощная волна старшего ВУ с серией стремительных подволн – в итоге цена прошла более 700 пунктов без глубоких откатов.

Нахождение волнового уровня

Для удобства лучше привязывать ВУ к тайм фреймам, это позволит четко структурировать волновые уровни, и главное дает представление о примерном уровне волны или будущей волны. Инструмент определения ВУ состоит из таких составляющих:

  • Определение ВУ через таймфреймы
  • Через мин\макс
  • С помощью индикатора АО\АС
  • С помощью уровней сопротивления\поддержки

Волновой уровень определяется для:

  • Определения роли этой или будущей волны, в цикле более высокого ВУ – какой волной\подволной эта волна является на старших тайм фреймах
  • Определения первичного потенциала, – примерного размера волны в пунктах. Зная это, мы можем сравнить размер стопа (sell stop) с потенциальной прибылью. Если потенциальная прибыль значительно меньше стопа, – незачем рисковать
  • Определение вероятности «добоя». Добой – это ловушка для трейдеров, после которой идет истинный разворот. Что помогает в важной задаче – вовремя выйти со сделки, если она открыта, либо не входить в нее, а дождаться подтверждения разворота

Определение волновых уровней через таймфреймы

Для начала установите индикатор ZigZag на графики. Он уже есть в терминале MT4 – «Вставка» – «Индикаторы» – «Пользовательский» – «ZigZag». Выберите тусклый цвет его линий, не бросающийся в глаза. Индикатор ZigZag – НЕверно показывает разметку, при проведении ВА не обращайте на нее внимания. Он нужен вот для чего:

Предположим есть волны А и В на ТФ М5, обозначенные ZigZag-ом, – при пробое пика волны А = АВС М5 = волна как минимум уровня М15 = на ТФ М15 появиться ZigZag этой волны. ZigZag выделяет волну на ТФ, ВУ которой близок к этому ТФ, но не всегда делает это правильно, поэтому, для определения ВУ необходимо использовать и другие инструменты

АВС М5 = волна как минимум М15; АВС М15 = волна Н1; АВС Н1 = H4 …

Критерий повышения ВУ – пробой мин\макс. При продолжении цикла – происходит пробой пиков тренда и волновой уровень повышается. Уровень подволн, пики которых пробиваются при удлинении, может быть на порядок ниже, но за счет количества таких пробоев ВУ всего цикла может значительно возрасти. К примеру, когда волна из М1 вырастает до М15, при этом не имея откатов уровня М5

Для большей точности используйте правило пробоя мин\макс. Каждый пробой мин\макс – повышает волновой уровень. К примеру, если вы видите 2 коррекции одинаковые по размеру, с одинаковыми ВУ по ТФ, – то большего волнового уровня будет та, в структуре которой большее количество пробоев мин\макс

Коррекционная волна на примере выше, хотя и не глубокая, но имеет довольно высокий ВУ. См. ТФ Н1:

Индикатор обозначил ее ВУ как Н1, что верно. Что бы понять за счет чего у этой волны такой уровень, нужно увидеть детали ее волновой структуры на младших ТФ:

Индикатор обозначил АВС М15 = волна Н1. Но разметка индикатором в этом случае неверна. Правильная разметка красная:

Переходим на ТФ М5, что бы увидеть детали:

Вникните в структуру этой волны – многочисленные пробои мин\макс, что и повысило волну до уровня Н1. На этом примере хорошо видны отскоки от уровней 100%, вспомните, что говорилось выше – отскок от 100% равносилен пробою = повышение ВУ. В классике это фигуры двойное\тройное дно\вершина. Так волна осторожно повышала свой ВУ, после чего цена мощно пошла по тренду

Обратите внимание насколько мощная последняя волна. Проведем разметку:

Структура а(С) более сложная, чем структура волны А, с многочисленными пробоями. Важная деталь – а(С) не пробила пик А, а находилась в рамках волны В. Далее откат на в(С) и импульсная подволна вниз от нее а(с(С)), тоже находилась в рамках в(С), не пробивая пик а(С). После пробоя пика импульсной подволны – мощная волна вниз, которая слету пробивает пики волн а(С) и А = подтверждение красного цикла АВС – волна старшего ВУ. Так волна набирала силы, повышая ВУ пробоями. В результате, на выходе из «флета» мощная волна.

Волны Эллиотта

Волны Эллиотта – это метод анализа финансовых рынков, основанный на подсчёте волн. Основатель данного метода – Ральф Эллиотт. Считается, что у любого движения существует 8 волн. 5 – по тренду и 3 против тренда (коррекция). Волновая теория Эллитта – основана на социальном поведении людей и предполагает наличие одинаковых паттернов поведения, в зависимости от текущей стоимости актива. Широкое распространение теория Эллиотта получила на фондовом рынке России.

Волновую теорию Эллиотта в просторечие, называют волнами Эллиотта. В предложенном материале мы с вами рассмотрим происхождение этого термина, дадим ей определение и, разумеется, приведём наглядные примеры способов торговли по этой теории. Постоянные читатели и просто случайные гости, трейдеры коллеги, здравствуйте!

Создатель волновой теории

Его величество Ральф Нельсон Эллиотт (1871-1948 гг). Финансист-аналитик, создатель собственной независимой консалтинговой компании, автор книг:

Будучи, в возрасте 58-ми лет, прикованный к постельному режиму из-за недуга анемии, Ральф Нельсон пристально изучал 75-ти летнюю историю рыночных движений различных биржевых индексов. В основу его наблюдений легли графики в годовых, месячных, недельных, дневных, часовых и получасовых масштабов. Подробнее о такой выдающейся личности, вы можете ознакомиться в соответствующем материале «Эллиотт». А теперь, давай те попробуем разобраться, непосредственно в его трудах.

Определение волновой теории

Сам Ральф Эллиотт выделяет 8 основных волн, «правильной» каждой из моделей. 5 из которых, располагаются по тренду, вышестоящего, более глобального тренда. И 3 волны против тренда, которые являются коррекцией, основной тенденции. При этом на импульсы, тренды и коррекции не влияет фактор времени, и они не зависят от размера, угла, длины и временном промежутке амплитуды.

Как же объясняются такие предсказуемые движения? Нельсон Ральф даёт этому определение так:

Волновая теория, представляющая процесс развития и изменения социального общества в отношении финансовых рынков в виде распознаваемых моделей.

Давайте разберёмся в этом определении простым языком:

В своей книге, «Закон природы – секрет вселенной», Эллиотт описал поведенческий характер вместе взятых людей в одном периоде времени. Так же, в книге «Теория хаоса», упамяналось, что все действия и явления, подчиняются законам природы. Отсюда следует логический вывод, что на финансовых рынках поведенческий тип «толпы», так или иначе будет проявляться в виде формировании определённых моделей, в разных временных масштабах.

Волновая теория и фрактальная структура

Не в первый раз проявляется убеждение, что на финансовых рынках, очень многое, почти всё, взаимосвязано. Так, предположим, мы на графике имеем идеально правильную модель, состоящую из 8-ми основных волн. Тогда, целесообразно ожидать аналогию «паттерна» на меньшем или более вышестоя́щем тайм фрейме. Трейдеру важно помнить, что на разных таймфреймах разные ценовые движения. По этому нужно определиться с тем, на каком таймфрейме он торгует.

Но тут чудеса природы не заканчиваются. Допустим, что мы узрели аналогичную, 8-ми волновую модель, на вышестоящем масштабе. При таком развитии событий, мудрым шагом будет признание факта, присутствия, как в природе, так и на финансовых рынках фрактальной структуры! Напомню своим читателям, что финансовые рынки давно признаны опытными биржевиками, живой сферой. Глупо отрицать сей факт, взяв во внимание, что ценой «управляют» именно покупатели и продавцы, то есть мы с вами, живые и реальные люди.

Принцип волновой теории Эллиотта

На вышерасположенном скриншоте, продемонстрирован принцип построения волновой теории Эллиотта. Здесь сто́ит пояснить, что основополагающим инструментом для отображения волновых частей по данной теории, является индикатор ZigZag. Обратите внимание на нелогичность построения отдельно взятых отрезков. В данной рыночной ситуации мы можем констатировать отсутствие фрактальной структуры по теории хаоса Ральфа Нельсона, поэтому рационально предположить, что при смене масштаба (тайм фрейма), ожидать какую либо аналогичную модель, будет не совсем целесообразным. Также хочу обратить ваше внимание на совпадения значимых экстремумов, при использовании разных временных периодов.

Так вы могли заметить из первого рисунка (рядом с фото Ральфа), что в каждой глобальной волне с коррекцией, находятся меньшие, аналогичные модели волн. А в них ещё, тоже более мелкие. На этом моменте, хочу поделиться опытом, что при изменении масштаба (тайм фрейма), потенциально ожидаемая аналогичная модель, будет «ломаться» по своей структуре. А при многократном уменьшении или увеличении масштаба, она с огромной вероятностью исчезнет. То есть, во фрактальной интерпретации, тем более на финансовых рынках, модель не может повторяться бесконечно.

Критика волновой теории

«Прогнозы, основанные на волновом принципе Эллиотта – неоднозначно примитивны, и не несут в себе истинно конкретных сведений о начале и конце соответствующей структуры» – цитировал в своей критике Бенуа Мандельброт, ссылаясь на факт, что видение волн Эллиотта, возможен только на истории котировочных движений.

Также, не́кто Роберт Пректер, сам анализируя и торгуя биржевыми индексами по волновой теории Эллиотта, утверждал, что прогнозирование движения цен по данной теории, носит исключительно субъективный характер, диагностики поведения цен. Успешно пользуясь дарами природы в виде предсказуемости появления и выявления фрактальных элементов в живой сфере, Роберт не был не приверженцем, не противником волновой теории или теории хаоса.

Сложность анализа волновой теории Эллиотта

Сложность анализа, а впоследствии и само́й торговли, по данной теории, заключается на са́мом деле в невозможности вовремя определить начало моделирования набора волн. Здесь вполне можно согласиться с критикой Бенуа Мандельброта, поскольку каждая из ситуаций на финансовых рынках не имеет, не начала, не конца. Об этом ещё писал не́кто Макс Гюнтер, в своей книге «Аксиомы биржевого спекулянта» (скачать можно тут). Пример:

Перед стартом забега на 100 метров, спринтер готов к состязанию и физически и эмоционально. Звучит сигнальный выстрел и наш бегун начинает забег, то есть его готовность осуществилась, начался его ожидаемый процесс. По мере приближения к финишу, спринтер убеждён (и это оправдано), что по его достижении, он сможет закончить свои усилия и выдохнуть полной грудью, с переполняющим чувством удовлетворения получения лавров победы. На просторах же биржевой площадки, «волновику» куда сложнее; ведь для него никто не укажет момент старта, то есть когда ему входить в позицию, сколько «бежать» (сопровождать сделку) и где финиш (взятие прибыли), всё это он должен определить сам, как трейдер. Теперь, добавьте сюда полную свободу действий, и вы поймёте, почему так важно годами тренировать свою эмоциональную дисциплину.

Многие, почти все ресурсы в интернете учат, как надо торговать по волновой теории Эллиотта, с применением различных, вспомогательных примочек, типа скользящая средняя, макди, параболик, ишимоку, эр си ай ёп ти или стохастик-головастик… Всё это второстепенные последствия математических алгоритмов. Не один чудо индикатор не покажет вероятное движение в том или ином направлении. Конечно, вероятность есть для направления движения, но она всегда меньше той вероятности, которая скажет, а по какой причине цена не сможет сделать обратное!?

Некоторые рекомендации по волнам Эллиотта.

В теории выглядит всё достаточно просто! Написано же 8 волн, 5 туда, 3 сюда, и всё, забирай деньги. Но что делать, когда при реальной торговле, в режиме реального времени, выглядит всё не так радужно, а волны не такие чёткие и красивые как на картинках?

В таком случае, мы приводим вам некоторые рекомендации, которые значительно помогут вам не заблудиться в определении, где находится цена в данный момент времени. Имеется в виду, на какой волне мы вообще находимся. Ведь при живой торговле, выглядит совсем всё не так как на истории.

Определение начальной волны – очень важно. Волны Эллиота идеально работают тогда, когда трейдер определил начальную точку.

Договоримся, что скриншот, расположенный выше рекомендаций и не отмеченный волнами Эллиотта, будет являться неким домашним заданием (рекомендации написаны исключительно по примеру восходящего тренда). По мере чтения рекомендаций, попробуйте самостоятельно определить волны в представленной модели. А в конце статьи будет скриншот, с точно той же ситуацией на рынке, но уже с определёнными волнами по теории Ральфа Нельсона.

  • При идеальном сложении обстоятельств, первая волна должна начинаться от экстремума, всего состава волновой модели.
  • Вторая волна не может быть ниже основания (нижнего экстремума) начала первой волны.
  • Третья волна не может быть короче остальных волн, как во временном промежутке, так и по количеству пунктов. Но в совокупности. Эта рекомендация скорее считается не советом, а аксиомой данной теории.
  • Четвёртая волна (коррекционная), всегда находится выше верхнего экстремума первой волны. Вторая и четвёртая волны в большинстве случаев, откатывают от значимых уровней по Фибоначчи, это можно использовать в качестве сигналов для входа в позицию.
  • Пятая волна, чаще обычного, пробивает максимальный экстремум третьей волны.

Анализируя волновую теорию Эллиотта, на графиках, начиная от М30 и выше, в позицию рекомендуется входить на тайм фрейме М15.

Как торговать по волнам Эллиота?

Опираясь на рисунок выше, мы имеем предположение, что у нас сформировалась первая волна, т.к. следующий минимум не обновился. А максимум первой волны пробит, поэтому, мы имеем вероятность, что началась третья, самая продолжительная волна.

Совет! Прочитайте статью – как определить тренд? Тогда вы сможете лучше разобраться в теории вопроса.

Открыть позицию на покупку, можно при закрытии свечи, выше экстремального уровня «поддержки» сопротивлния.

Теперь, когда наши ожидания оправдались, и длина следующей волны подтвердила, что она является третьей, самой продолжительной волной, то мы с уверенностью можем «стоять» дальше. Но передвигаем мы стоп приказ только до предыдущего минимума. Кстати, этот принцип сопровождения стоп лосса, применим во всех способах торговли, в независимости от того, по каким теориям, стратегиям или инструментам вы торгуете.

После полного сформирования третьей волны, а об этом нам подсказывает индикатор ZigZag (читайте статью ZigZag), мы ждём, так же полного формирования четвёртой волны, а в дальнейшем и 5-й волны. Как вы помните из рекомендаций, 5-я волна чаще обычного, пробивает верхний экстремум третьей волны. Поэтому, почему бы нам не «постоять» ещё. Ведь есть разница между риском потенциальной прибыли и великой вероятности, что мы всё так и возьмём от рынка ещё!? А в противном случае, мы всё равно уже в прибыли. Кстати, на этом моменте времени, рекомендуется скинуть (закрыть) часть позиции, например 2/3-х.

Стоп приказ и волны эллиотта.

Продолжая передвигать стоп приказ, по мере продвижения цены, при этом придерживаясь, правила «предыдущего минимума», мы таким способом смогли взять 880(!) пунктов прибыли. Подчеркну, что график отображается в 15-ти минутном масштабе, как и рекомендовалось выше. И поверьте, уважаемые читатели, 880 пунктов, для тайм фрейма М15, это колоссально большое количества пунктов.

Сейчас, хочу немного остепенить некоторых новичков, которые полагают, или по не знанию, убеждённо считают, что можно взять все 1 462 пункта, от минимума 1-й волны и до максимума 5-й волны. Такого не бывает на финансовых рынках. Нет, ну конечно теоретически бывает, но % вероятности будет примерно таким: 0,00000000001%, и не спрашивайте почему…

Волны Эллиотта небольшой совет.

На финансовых рынках такое количество стратегий и систем, что их количество может сравниваться с количеством комбинаций выпавших бочонков из мешочка в «Русское лото». Представляете такое количество, цифру? Теперь умножьте это число на количество участников рынка, а затем на количество успешно торгующих трейдеров, коих малова-то. Почему мало? Хороший вопрос, постарался ответить в этой статье “Почему большинство теряет?”. Так вы получите цифру, среди которой находится именно та стратегия, которая позволит именно вам, как индивидууму, торговать стабильно в плюс. И то, в определённые фазы рынка.

Друзья, к чему я это? Это я к тому, чтобы начинающие трейдеры сразу скинули розовые очки. Да, по волновой теории Эллиотта, несомненно, возможно торговать в плюс, но не надо зацикливаться на выше приведённом примере. Просто, опираясь на данные рекомендации, отработайте на демо счёте свои методы в течение не менее 3-6 месяцев. После чего переходите на реальный счёт, но поначалу торгуя только фиксированным и минимальным лотом или количеством контрактов.

P.S. Уже отрисованная волновая модель, на том же временном отрезке и на том же отображении тайм фрейма. На этой ноте мы с вами попрощаемся и до новых встреч, в ещё более интересных и полезных материалах.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Платформы бинарных опционов, предлагающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Добавить комментарий