Закрытие гэпа для бинарных опционов

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

ГЭП, проскальзывание, стратегия на закрытии ГЭПа

С пятницу на субботу в 01:00 по Московскому времени (зимнее время, летом в 24:00) закрывается торговля в Американскую торговую сессию. Начинается в это же время с воскресенья на понедельник с открытием Тихоокеанской торговой сессии на межбанковском рынке Форекс. Очень часто можно увидеть, что цена закрытия сильно отличается от цены закрытия. Это может быть 20, 40 или больше пунктов. Это называется ГЭП или ценовой разрыв между ценой открытия и закрытия за выходные дни.

Рис.1. ГЭП на межбанковском рынке Форекс

Основные факторы для возникновения ГЭПа

  • Важные политические или экономические заявления глав Центральных банков, политических лидеров
  • Выборы, референдум
  • Форс мажор, наводнения, стихийные бедствия, начало (окончание) военных действий

Если трейдер установил на выходные стоп лосс или тейк профит и случился ГЭП в эту сторону, то ордер закроется по цене открытия торговли на Форексе.

К примеру: Трейдер открыл ордер на покупку в паре GBP/USD по цене 1.4500. Он защитил свой ордер и установил стоп лосс на уровне 1.4490. Цена во время закрытия Американской сессии в пятницу составила 1.4520. По этим условиям трейдер в плюсе (в профите) на 20 пунктов. Далее выходные. Допустим в выходные были яркие выступления главы Центрального банка Англии. По этим причинам в понедельник валютная пара GBP/USD открылась с ГЭПом вниз. При открытии торгов на межбанковском рынке Форекс в Тихоокеанскую торговую сессию в понедельник цена составила 1.4470. ГЭП составляет 50 пунктов (1.4520 – 1.4970). Трейдер в убытке на 30 пунктов (1.4500 – 1.4470). Так как установлен стоп лосс, то он должен сработать. Но ордер закроется по стоп лоссу не с показаниями 1.4490, как установлен в ордере (смотри выше). Ордер закроется по цене открытия торгов 1.4470. Очень часто начинающие трейдеры, которые оставляют на выходные открытые ордера с установленным стоп лоссом или тейк профитом этого не знают. Это прописано в договоре у подавляющего большинства Форекс брокеров.

Стратегия ГЭП на закрытии

По статистики в 70 – 80 % случаев ГЭП закрывается, то есть цена возвращается на пятничные уровни закрытия. Именно на этом основана стратегия «закрытие ГЭПа». Трейдер это знает и если на выходных произошли события, которые могли спровоцировать ГЭП, то он во время открытия торгов на Форексе в понедельник в Тихоокеанскую торговую сессию открывает ордер против направления ГЭПа.

Проскальзывание на Форексе

Проскальзывание, это ценовой разрыв во время торгов. В течение нескольких секунд цена движется не плавно, а скачком, тот же ГЭП, но во время торговли. В основном проскальзывание происходит во время публикации важных экономических новостей. Основные экономические показатели, при публикации которых возможно проскальзывание: Nonfarm payrolls (NFP), объявление об изменении процентной ставки, публикация протоколов ФРС США (федеральная резервная система).

Может ли принести прибыль торговля на закрытие гэпа?

Торговля на закрытие гэпа – популярная стратегия, при которой акция берется в лонг, когда в ней происходит утренний гэп вниз, в надежде на то, что цена будет расти и компенсирует разрыв. Многие блоггеры пишут о том, насколько эта стратегия хороша. Однако никаких свидетельств в поддержку такого заявления обычно не приводится.

Мы протестировали данную стратегию на двадцати акциях Nasdaq за период с 2008 по 2020 годы. Результаты с учетом комиссий были неоднозначными. Кроме того, оказалось, что на результаты тестирования на истории влияет тип используемых данных – внутридневные цены или цены на конец дня.

Почему происходят гэпы?

Рынок акций США каждый день открывается методом аукциона. Заявки на покупку или продажу, выставленные на премаркете , находят соответствующие ответные заявки с помощью уполномоченных маркетмейкеров и специальных поставщиков ликвидности. Такой механизм предназначен для улучшения ликвидности и обеспечения как можно более упорядоченного открытия рынка.

Лучший российский брокер для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Иногда, в зависимости от потока новостей и событий на рынке, объемы покупки значительно превышают объемы продажи, и наоборот. Поэтому, когда акция открывается с гэпом вниз или вверх, это говорит о наличии дисбаланса между покупателями и продавцами.

Когда акция открывается со значительным гэпом вниз, причиной дисбаланса является слишком большое число продавцов. Таким образом, это хорошая возможность купить акцию и ждать закрытия гэпа.

Тестирование стратегии торговли на закрытие гэпа

Несмотря на то, что тестирование на истории гэповых стратегий можно проводить по ценам на конец дня, такой подход связан с определенными сложностями.

Чтобы проиллюстрировать, в чем проблема, проведем тестирование стратегии торговли на закрытие гэпа на двух наборах данных. Первый – это данные на конец дня, второй – 1-минутные внутридневные данные.

Поскольку используются разные наборы данных, нам потребуются несколько отличные правила для каждого из них, но ключевые элементы стратегии одни и те же. Вот эти правила:

Для данных на конец дня:

  • Покупаем на открытии, когда цена открытия более чем на 1% ниже вчерашнего Low.
  • Продаем, если цена High хотя бы на $0.05 выше вчерашнего Low (гэп закрылся).
  • Если гэп не закрывается, продаем на закрытии торговой сессии.

Для 1-минутных данных:

  • Если акция открывается более чем на 1% ниже вчерашнего Low, то покупаем на открытии следующего 1-минутного бара (в 09:31).
  • Если акция закрывается выше вчерашнего Low, продаем на открытии следующего 1-минутного бара.
  • Если гэп не заполняется, то продаем на предпоследнем баре (в 15:59)

Пример торговой формации

На следующем графике показана типичная для данной стратегии сделка на закрытие гэпа. Мы видим, что 18 мая ADBE открывается более чем на 1% ниже Low предыдущего дня. Поэтому мы открываем позицию в лонг на следующем 1-минутном баре.

Затем закрываем позицию (приблизительно через полчаса), когда цена поднимается выше уровня вчерашнего Low, заполнив гэп.

Зачем нужно сравнивать результаты?

Есть две причины, по которым имеет смысл сравнивать результаты торговли по внутридневным данным и по данным на конец дня.

Первая причина связана с фрагментированностью американского рынка акций, что затрудняет использование лимитных ордеров в случае данных на конец дня. Ордера на фондовом рынке перенаправляются в разные места, и данные на конец дня не дают нам подробной информации об этом.

Поэтому в данном тестировании для таких сделок применялся зазор в размере $0.05. Другими словами, недостаточно, чтобы цена коснулась нашего лимитного ордера ; она должна торговаться хотя бы на $0.05 выше него.

Вторая проблема заключается в том, что мы входим сразу по цене открытия. На практике это невозможно, так как цена открытия рынка определяется на основании аукциона открытия. Мы ошибаемся, если предполагаем, что сможем найти гэп вниз и совершить сделку сразу же по цене открытия.

Единственным исключением может быть, если нам удастся предсказать гэп вниз на основании цен на премаркете и принять участие в самом аукционе. Но гарантий нет. Аналогичная проблема существует и с выходом по цене закрытия.

В общем, вы видите, что существуют определенные сложности с тестированием гэпов на исторических данных на конец дня. Использование 1-минутных данных может дать более реалистичные результаты. Именно поэтому интересно сравнить оба подхода.

Результаты моделирования

Мы провели тестирование на истории для списка из 20 случайным образом выбранных акций Nasdaq за период с января 2008 года по январь 2020 года. Стартовый баланс считался равным $50 000, а комиссия – $0.01 за акцию. Ниже приведена сводка результатов по данным на конец дня и 1-минутным данным.

Белые столбцы соответствуют данным на конец дня (EOD), а серые – 1-минутным данным.

Данные упорядочены по символам акций и показателю чистой прибыли. Как видно, наилучший результат показала TXN – суммарная чистая прибыль (Net Profit) по ней составила свыше $40 000 на обоих наборах данных (прибыль в годовом исчислении – более 6%).

Из таблицы видно, что были как хорошие, так и плохие результаты. Кроме того, есть ряд резких отличий между двумя наборами данных.

Например, стратегия торговли на закрытие гэпа хорошо сработала для TXN на обоих наборах данных и показала очень хорошее соотношение CAR/MDD (суммарный годовой доход / максимальная просадка) для обоих тестов, а также прекрасный процент прибыльных сделок (Win Rate) – около 80%.

Но совсем другую картину мы видим для СА. Эта акция дала чистый убыток на 1-минутных данных и чистую прибыль на данных EOD. Аналогично, SIRI показала огромный убыток на данных EOD и прибыль – на 1-минутных данных.

Очевидно, что это не та картина, которую хотел бы видеть трейдер, который готовит к использовании на реальном счете свою торговую систему , основанную на данных EOD. Такое расхождение в результатах проявится в том, что, оказавшись в реальных условиях, система будет работать плохо.

На следующем графике более отчетливо показаны расхождения между двумя наборами данных.

Вывод

На основании полученных данных можно сделать, как минимум, два вывода.

Первый: существует отчетливая разница между результатами, полученными для данных на конец дня и для 1-минутных данных.

При тестировании на истории по 1-минутным барам интересно отметить, что большинство случаев расхождения давали чистую прибыль. Это можно считать положительным результатом, который означает, что 1-минутным данным можно больше доверять, чем данным EOD.

Второй вывод заключается в том, что стратегия торговли на закрытие гэпа, будучи примененной к данному набору акций Nasdaq, не принесла выдающихся результатов.

Средняя прибыль в годовом исчислении для наших 20 акций (по 1-минутным данным) составила всего 2%, а среднее соотношение CAR/MDD – всего 0.2.

Интрадей-торговля – нелегкое занятие. Однако есть несколько положительных характеристик, которые показывают, что имеет смысл продолжать анализ. Например, вселяет надежду то, что в нескольких случаях процент прибыльных сделок был довольно высоким, и что всего три акции (на 1-минутном наборе данных) принесли убыток.

Оригинал материала на jbmarwood.com

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Торговля бинарными опционами на гэпах

Приветствуем всех своих верных читателей. Сегодня мы поведаем вам очень интересный, а главное очень качественный торговый метод. Это торговля бинарными опционами на гэпах.

Что такое Gap?

Для тех кто не в курсе, гэпы (от английского слова gap) – это своего рода разрыв на ценовом графике.

Вот вам пример классического разрыва. Присмотритесь внимательно. Цена двигалась как обычно вверх-вниз. Спустя определенное время, можно наблюдать пустоту между соседствующими свечами.

Эта область как раз и называется гэпом. Чтоб вам было понятнее, мы пометили подобное место зеленой стрелкой.

Почему такое происходит?

Дело в том, что рынок работает не 24 часа в сутки. Российские и мировые биржи тоже спят. Так вот, в промежутке между закрытием и открытием биржи, инвесторы могут приобретать и продавать активы. Конечно же такие изменения сильно повлияют на цену, но на графике скачек будет виден лишь только после открытия рынка.

Ушлые трейлеры используют эти свойства для заработка на бинарных опционах. Сейчас и вы узнаете, как можно делать прибыль за счет подобных скачков.

Интересное свойство гэпов

Рынок очень-очень часто пытается компенсировать пустую область, которая образовалась за счет скачка.

Обратите внимание на график. Видите, после скачка рынок пытается вернуть цену обратно вниз. Ну разве не замечательный момент для покупки опциона?

Отсюда и первый торговый способ

Когда открывается торговая сессия, смотрим в какую сторону был скачек. Если вверх, сразу покупаем опцион на понижение и ждем разворота.

Трейдеры советуют такие активы:

  1. Евро – Доллар
  2. Фунт – Доллар
  3. Евро – Йена
  4. Фунт – Йена

Именно тут будут откаты в 75 процентах случаях.

Что касается акций, мы не нашли конкретных активов. Но гэпы тут случаются намного чаще чем на валютных парах.

Также хотим отметить, что разрыв должен быть не меньше 25 пунктов, иначе вероятность возвращения цены будет значительно ниже.

Время экспирации ставим от пяти до восьми часов.

Советуем протестировать эту торговую методику и подобрать точное время окончания сделки самостоятельно.

Давайте рассмотрим еще один пример для закрепления методики. Посмотрите, биржа сделала перерыв. После открытия, цена резко упала вниз. Образовался внушительный гэп.

На первой же свече входим в рынок на повышение. Как видите, свечной график пополз вверх, так как захотел скомпенсировать пустоту.

Второй способ

Перед завершением сессии постройте линию поддержки и сопротивления. За счет этих стенок предугадайте, что случиться с ценой далее и покупайте опцион. Срок экспирации выставляйте на открытие торговой сессии.

Конечно, нам этот метод нравиться меньше, но возможно вы найдете тут рациональное зерно. В любом случае, что первый, что второй способ нужно тщательно тестировать, подобрать правильно время экспирации и начать собирать сливки за счет гэпов.

Платформы бинарных опционов, предлагающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Добавить комментарий